Отметку 1245 п. по индексу ММВБ мы принимаем уровень среднесрочной поддержки
В понедельник открытие торгов наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Внешний фон, который сложился к открытию новой торговой недели, выглядит довольно противоречивым. С одной стороны: прошлая неделя стала худшей для рынков акций с начала года: индекс S&P-500 показал снижение 6 сессий подряд и падает уже 3 недели к ряду. Наш индекс ММВБ также завершил пятничную сессию возле минимальных годовых отметок (1269 п.). Таким образом, на предстоящей неделе мы опять будем искать дно. Пока что отметку 1245 п. по индексу ММВБ мы принимаем уровень среднесрочной поддержки, хотя в целом положение нашего рынка выглядит сейчас очень слабым. С другой стороны саммит G-8 дает повод для надежд на спасение еврозоны. Лидеры ведущих мировых держав пришли к общему мнению, что Греции необходимо остаться в зоне евро. На этом фоне пара EUR/USD в начале этой недели пробует пойти выше уровня 1,28. Фондовые индикаторы находятся в зоне перепроданности, однако явных технических сигналов на покупку пока не видно. Думаю, на этой неделе повторное тестирование и удержание минимумов прошлой недели все же создаст предпосылки на коррекционного роста хотя бы в рамках снисходящего тренда. Если до конца предстоящей недели наши индексы так и не сможем уверенно уйти от текущих минимумов, то движение вниз с большой вероятностью продолжится до середины июня 2012 года. Если же «быки» найдут силы для покупок, то на пути подъема индекса ММВБ проходит уровень наклонного сопротивления на 1295 п., чуть выше проходит горизонтальный рубеж на 1315 п. Его пробой будет означать цель движения вверх – на 1330 п. Мы очень рассчитываем, что поток новостного негатива из Европы остался в прошлой неделе, и в начале этой мы увидим подъем по итогам саммита G-8. Кстати, мы не исключаем, что оптимизм на нашем фондовом рынке придет на фоне победы российских хоккеистов на чемпионате мира. Понедельник будет крайне скуден на данные макростатистики. В 16-30 в США выходит индекс экономической активности ФРБ Чикаго за апрель
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 289,46 |
-1,82% |
-11,95% |
-20,38% |
-30,64% |
|
Индекс ММВБ |
1 271,48 |
-1,27% |
-8,66% |
-15,52% |
-22,03% |
|
FTSE |
5 267,62 |
-1,33% |
-5,52% |
-8,74% |
-11,56% |
|
S&P 500 |
1 295,22 |
-0,74% |
-4,30% |
-6,04% |
-3,60% |
|
Dow Jones Avg. |
12 369,38 |
-0,59% |
-3,52% |
-5,06% |
-1,87% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Распадская |
2,0500 |
-18,00% |
-40,58% |
-67,09% |
|
Газпром |
4,4500 |
-6,51% |
-25,08% |
-38,28% |
|
Северсталь |
11,0000 |
-5,88% |
-19,64% |
-39,83% |
|
Сбербанк |
2,5550 |
-2,81% |
-22,58% |
-29,77% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
906,61 |
-1,54% |
-11,25% |
-20,50% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
2 516,89 |
0,23% |
-16,73% |
-27,85% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
681,73 |
-1,98% |
-20,56% |
-30,68% |
|
Индекс MSCI INDIA |
356,63 |
0,37% |
-11,73% |
-27,11% |
|
Индекс MSCI CHINA |
53,17 |
-1,26% |
-11,22% |
-21,41% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
7 650,00 |
0,01% |
-4,53% |
-6,62% |
-15,67% |
|
Цинк, $/t |
1 894,00 |
-0,32% |
-2,77% |
-6,52% |
-11,95% |
|
Никель, $/t |
16 825,00 |
-2,15% |
-2,15% |
-5,50% |
-28,53% |
|
Олово, $/t |
19 645,00 |
2,32% |
-4,17% |
-8,65% |
-29,21% |
|
Алюминий, $/t |
2 068,00 |
0,68% |
1,12% |
-0,67% |
-17,28% |
|
Свинец, $/t |
1 966,00 |
2,05% |
-5,12% |
-7,50% |
-21,67% |
|
Серебро, $/oz |
28,74 |
2,51% |
-0,59% |
-9,33% |
-18,06% |
|
Золото, $/oz |
1 592,99 |
1,19% |
0,86% |
-3,04% |
5,34% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
107,98 |
0,06% |
-3,63% |
-8,89% |
-4,26% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
106,19 |
-0,57% |
-3,63% |
-8,17% |
-3,74% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,590 |
1,97% |
0,00% |
103 100 |
38 842 |
|
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1310,000 |
0,00% |
0,00% |
6 550 |
2 250 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,500 |
0,00% |
0,00% |
177 500 |
3 851 |
|
|
Татнефть |
TATN |
5,200 |
0,00% |
0,00% |
523 250 |
11 329 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SNGS |
0,966 |
0,00% |
0,00% |
966 |
34 529 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
51,900 |
0,00% |
0,00% |
259 500 |
44 144 |
|
|
Газпромнефть |
SIBN |
4,800 |
0,00% |
0,00% |
99 480 |
22 758 |
|
|
Газпром |
GAZP |
4,450 |
-6,51% |
0,00% |
178 000 |
105 347 |
|
|
Башнефть |
BANE |
48,000 |
-1,03% |
0,00% |
19 200 |
8 168 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
2038,000 |
0,00% |
0,00% |
203 800 |
3 169 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
МОЭСК |
MSRS |
0,040 |
0,00% |
0,00% |
18 383 |
1 950 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,030 |
0,00% |
36 000 |
1 425 |
||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,060 |
0,00% |
0,00% |
9 069 |
2 385 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
УМПО |
UFMO |
0,700 |
0,00% |
0,00% |
5 653 |
199 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
30 000 |
64 |
||
|
Металлургия |
|||||||
|
ВСМПО |
VSMO |
146,500 |
0,00% |
11 574 |
1 689 |
||
|
Полюс Золото |
PLZL |
38,500 |
0,00% |
0,00% |
38 500 |
7 339 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
11,000 |
-5,88% |
0,00% |
11 000 |
11 085 |
|
|
Бурятзолото |
BRZL |
20,000 |
0,00% |
10 000 |
141 |
||
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
15,300 |
0,00% |
0,00% |
30 600 |
360 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
2,555 |
-2,81% |
0,00% |
1457 540 |
55 155 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,300 |
0,00% |
0,00% |
26 000 |
1 444 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
28,127 |
0,00% |
0,00% |
2 925 |
281 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
47,500 |
0,00% |
0,00% |
10 450 |
1 795 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,647 |
0,00% |
0,00% |
35 388 |
102 |
|
|
Дикси |
DIXY |
10,000 |
0,00% |
0,00% |
2 980 |
1 248 |
|
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
0,00% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
|
Магнит |
MGNT |
112,100 |
0,00% |
0,00% |
46 297 |
10 600 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,870 |
-0,92% |
0,00% |
19 140 |
1 402 |
|
|
Другие сектора |
|||||||
|
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
175,000 |
0,00% |
0,00% |
35 000 |
249 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
35,800 |
0,00% |
0,00% |
57 400 |
1 707 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
2,050 |
-18,00% |
0,00% |
82 000 |
1 601 |
|
|
Белон |
BLNG |
0,340 |
0,00% |
0,00% |
13 498 |
391 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
104,000 |
-3,70% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
192,960 |
0,00% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,300 |
3,45% |
3,03 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,095 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
29,110 |
-0,58% |
1 1359,61 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,099 |
-2,05% |
12,04 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
22,550 |
-1,96% |
1 5813,53 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
6,879 |
-2,83% |
2729,95 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,023 |
12,50% |
5,66 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,000 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
4,850 |
-6,73% |
183,17 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
0,28 |
|
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
51,500 |
0,19% |
20 6836,30 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
40,175 |
-0,31% |
698,29 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
50,920 |
0,35% |
2508,59 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
15,690 |
-1,44% |
3 8394,04 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,280 |
-2,66% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
3,700 |
-5,13% |
0,86 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
5,480 |
-7,28% |
2 7214,95 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
15,597 |
-0,02% |
497,67 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
12,470 |
0,08% |
9,53 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
102,000 |
-0,97% |
7 8125,34 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,520 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,700 |
-1,47% |
28,12 |
|
|
Газпром |
OGZD |
USD |
8,820 |
-2,76% |
49 5020,20 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,500 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
23,030 |
-3,52% |
311,26 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
18,100 |
-3,47% |
2,39 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
16,255 |
-3,90% |
73,48 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,212 |
-2,05% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
3,827 |
4,33% |
47,86 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
4,700 |
-3,09% |
236,46 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
8,010 |
-1,23% |
115,05 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
15,840 |
0,32% |
7438,52 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,596 |
3,60% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,480 |
0,75% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
22,000 |
0,00% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
129,050 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
8,710 |
-0,11% |
2 0712,42 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
3,483 |
-0,34% |
4 9101,65 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,000 |
0,00% |