Финальный пятничный вынос вверх в ценах на нефть Brent вполне может означать окончание среднесрочного растущего тренда
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы США немного снизились в основном за счет продаж компаний сырьевого сектора. Тем не менее, на прошедшей неделе индекс S&P-500 сумел показать прирост (+0,3%). Из 9 недель прошедших с начала года индекс рос 8, дотянувшись до сильного рубежа сопротивления на 1375 п. С учетом того, что никакой макростатистики в пятницу не выходило внутридневная волатильность и торговые обороты были на минимальных уровнях. Валютная пара EUR/USD продолжает находиться под давлением достаточно слабой европейской макростатистики. В пятницу вечером и сегодня утром давление на единую европейскую валюту оказывает новость о том, что агентство Moody`s понизило рейтинг Греции до «C» - минимальный уровень по своей классификации. Прогноз рейтингу Греции агентство не объявило из-за «очень высокой вероятности объявления греческим правительством дефолта по своим бондам». На этом фоне EUR/USD сегодня утром тестирует свой 2-х недельный минимум – 1,3190. Здесь проходит сейчас нижняя граница наклонной поддержки растущего тренда, от которого возможно восстановление позиций.Финальный пятничный вынос вверх в ценах на нефть Brent вполне может означать окончание среднесрочного растущего тренда. Для подтверждения этого слома нужно, чтобы котировки по итогам понедельника закрылись ниже уровня $123/барр. В понедельник мы ждем увидеть открытие торгов с небольшим гэпом вниз. Что нас ждем дальше, ведь в пятницу индекс ММВБ закрыл неделю выше 1600 п. на новом годовом максимуме? Обычно усиление покупок под закрытие сессии означает продолжение роста, как минимум в первые часы торгов на следующий день, с разворотом вниз после обеда. Другой вариант предполагает, что после открытия в красной зоне мы продолжаем непрерывно идти вниз почти до самого закрытия сессии. Думаю, первый час торгов может пройти довольно волатильно, но в целом по итогам сегодняшних торгов наши индексы закроют день снижением, так как внешние рынки не дают поводов для покупок. Уровни поддержки по индексу ММВБ – 1585 п., а по фьючерсу РТС – 172100 и 170500 п
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 726,73 |
0,18% |
0,27% |
6,22% |
-14,43% |
|
Индекс ММВБ |
1 608,08 |
0,58% |
0,85% |
2,76% |
-9,29% |
|
FTSE |
5 911,13 |
-0,34% |
-0,40% |
0,17% |
-1,56% |
|
S&P 500 |
1 369,63 |
-0,32% |
0,28% |
1,84% |
2,90% |
|
Dow Jones Avg. |
12 977,57 |
-0,02% |
-0,04% |
0,90% |
5,87% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
1 079,94 |
0,33% |
3,01% |
-4,21% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
3 486,70 |
0,25% |
3,42% |
-6,92% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
933,28 |
0,92% |
6,11% |
-11,55% |
|
Индекс MSCI INDIA |
432,83 |
-0,30% |
-0,86% |
-12,99% |
|
Индекс MSCI CHINA |
61,88 |
1,16% |
3,19% |
-5,87% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
8 580,00 |
-0,57% |
0,58% |
0,18% |
-13,46% |
|
Цинк, $/t |
2 120,00 |
0,71% |
1,92% |
-1,62% |
-15,61% |
|
Никель, $/t |
19 475,00 |
-0,10% |
-3,47% |
-8,59% |
-32,52% |
|
Олово, $/t |
23 725,00 |
-0,21% |
-0,52% |
-2,77% |
-25,04% |
|
Алюминий, $/t |
2 328,00 |
-1,06% |
0,04% |
3,60% |
-10,87% |
|
Свинец, $/t |
2 183,00 |
0,92% |
-1,13% |
-1,89% |
-16,62% |
|
Серебро, $/oz |
34,79 |
-1,96% |
-1,72% |
3,32% |
1,68% |
|
Золото, $/oz |
1 712,60 |
-0,33% |
-3,38% |
-0,79% |
20,95% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
124,39 |
-1,57% |
-1,78% |
8,85% |
8,68% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
122,96 |
-1,84% |
-1,62% |
7,34% |
9,58% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
3,240 |
0,00% |
0,00% |
32 400 |
48 590 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Татнефть |
TATN |
6,540 |
0,00% |
0,00% |
815 000 |
14 249 |
|
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1810,000 |
0,00% |
0,00% |
72 400 |
2 814 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,690 |
0,00% |
0,00% |
276 000 |
5 314 |
|
|
Роснефть |
ROSN |
7,700 |
0,00% |
0,00% |
385 000 |
81 606 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,850 |
0,00% |
0,00% |
38 550 |
39 017 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
64,300 |
0,00% |
0,00% |
644 000 |
54 691 |
|
|
Газпром |
GAZP |
6,680 |
0,00% |
0,00% |
167 000 |
158 139 |
|
|
Башнефть |
BANE |
60,000 |
0,00% |
0,00% |
53 900 |
10 210 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,065 |
0,00% |
0,00% |
321 950 |
2 568 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,033 |
0,00% |
0,00% |
6 600 |
1 567 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
МТС |
MTSS |
7,500 |
0,00% |
0,00% |
150 000 |
15 498 |
|
|
Ростелеком |
RTKM |
5,070 |
0,00% |
0,00% |
32 245 |
14 922 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Северсталь-авто |
SVAV |
14,350 |
0,00% |
0,00% |
24 395 |
492 |
|
|
ГАЗ |
GAZA |
30,500 |
0,00% |
0,00% |
22 631 |
565 |
|
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,403 |
0,00% |
0,00% |
4 031 |
86 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ВСМПО |
VSMO |
191,000 |
0,00% |
0,00% |
19 100 |
2 202 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
15,040 |
0,00% |
0,00% |
67 679 |
15 156 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
0,00% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
23,600 |
0,00% |
0,00% |
118 375 |
560 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
3,405 |
0,00% |
0,00% |
1449 625 |
73 504 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,740 |
0,00% |
0,00% |
170 520 |
1 932 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Верофарм |
VRPH |
31,550 |
0,00% |
0,00% |
31 550 |
316 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
63,500 |
0,00% |
0,00% |
43 530 |
2 400 |
|
|
Дикси |
DIXY |
13,250 |
0,00% |
0,00% |
13 250 |
1 653 |
|
|
Балтика |
PKBA |
48,790 |
0,00% |
0,00% |
307 377 |
7 402 |
|
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
|
Магнит |
MGNT |
123,200 |
0,00% |
0,00% |
942 423 |
10 962 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,920 |
0,00% |
0,00% |
9 200 |
1 482 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
48,000 |
0,00% |
0,00% |
383 600 |
2 289 |
|
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
81,500 |
0,00% |
0,00% |
79 125 |
2 943 |
|
|
Распадская |
rasp |
3,979 |
0,00% |
0,00% |
79 580 |
3 107 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
123,500 |
-2,50% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
223,000 |
0,00% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,440 |
0,00% |
3,57 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
6,250 |
4,17% |
1,69 |
|
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
41,250 |
2,61% |
3 1641,35 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,878 |
3,23% |
4,50 |
|
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,001 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
26,420 |
-2,15% |
2 2920,95 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
10,205 |
1,80% |
2285,83 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,031 |
-8,82% |
1,55 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,200 |
0,00% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
9,000 |
0,00% |
||
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,552 |
0,00% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
65,150 |
2,12% |
40 9367,70 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
49,330 |
2,59% |
685,25 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
65,400 |
1,71% |
2961,53 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
18,590 |
0,43% |
2 8843,79 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
14,015 |
4,97% |
|
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,600 |
-1,67% |
9,00 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,190 |
-1,15% |
2 7396,77 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
20,440 |
3,44% |
1463,30 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
15,405 |
4,19% |
166,38 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
150,900 |
6,04% |
9 1240,90 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,800 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
13,490 |
1,73% |
50 5312,80 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,380 |
0,53% |
942,71 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,900 |
1,78% |
||
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
20,000 |
-1,14% |
164,76 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
8,046 |
1,81% |
15,66 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
5,125 |
0,99% |
35,35 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,910 |
2,98% |
92,31 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
10,760 |
2,18% |
64,35 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
21,480 |
1,13% |
4841,83 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,977 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,254 |
-1,87% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,435 |
-0,08% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
215,000 |
-3,94% |
11,29 |
|
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
12,160 |
-1,22% |
1 6282,86 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
5,060 |
1,00% |
3 9549,64 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
18,500 |
15,63% |