Благодаря сильной макростатистике по занятости американские фондовые индексы в пятницу завершили торги со средним приростом около 1,5%. Индекс Nasdaq Composite сумел преодолеть годовые высоты предкризисного 2007 г. и 2011 г. добравшись до отметки 2905 п. – максимальный уровень с декабря 2000 года. Итак, согласно данным Министерства труда США в январе уровень занятости по платежным ведомостям вырос на +243 тыс., в ставка безработицы опустилась до 8,3% - минимальная отметка с февраля 2009 года. Безусловно, это сильные данные. Однако получить их удалось за счет того, что из состава рабочей силы в январе было вычеркнуто 1,2 млн. человек, то есть доля рабочей силы в составе общей численности населения снизилась до 63,7% - 30-летний минимум. Кстати, McKinsey Global Institution в 8 послевоенных кризисах, происходивших до 1990 года, занятость восстанавливалась в среднем через 2 квартала после достижения ВВП докризисного уровня. После кризиса 1990–1991 годов для восстановления рынка труда требовалось 5 кварталов, а после спада экономики 2001-го уже 13 кварталов. С учетом нынешней динамики оздоровление рынка труда в США до приемлемых уровней наступит не ранее чем через 20 кварталов от начала подъема (примерно 2017 год). Стоит учитывать, что ключевая ставка по федеральным фондам в США находится на нулевых отметках с декабря 2008 года. Что действительно заслуживает доверия, то это рост индекса активности ISM в сфере услуг США (56,8 п. в январе против 53,0 п. в декабре), на которую приходится около 90% национальной экономики. Здесь восстановление деловой активности особенно заметно в секторе ЖКХ, здравоохранения и розничной торговли. Можно ли в этих условиях рассчитывать на запуск QE-3 со стороны ФРС? Думаю, это будет возможно только в противовес впрыску ликвидности со стороны ЕЦБ запланированной на конец февраля. Как бы там ни было, но фьючерсы на ставку ФРС сейчас оценивают вероятность повышения ставки в январе 2014 года в 29%, хотя неделю ранее шансы были на уровне 38%.В понедельник мы ждем открытия торгов на российских биржах в умеренно-позитивной зоне. Индекс ММВБ сегодня стоит ждать возле отметки 1570 п., по достижении которой может начаться безыдейное сползание вниз из-за локальной перекупленности. Российский рынок акций непрерывно растет уже 6 недель подряд и на этой, вполне возможно мы прекратим движение вверх, так как свежих драйверов для роста пока не видно, даже, несмотря на то, что индекс ММВБ мощно пробил значимые сопротивления. Фьючерс РТС в качестве поддержки имеет важный уровень 160 тыс. п. Чтобы оценить дальнейшую расстановку сил на нашем фондовым рынке, стоит внимательно последить за курсом российского рубля. Похоже, что ряд крупных игроков уже не делает ставок на его дальнейшее укрепление, а в отсутствии спроса на национальную валюту новые покупки активов фондового рынка будут затруднительны.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 625,60 |
1,41% |
3,82% |
14,18% |
-15,20% |
Индекс ММВБ |
1 564,82 |
1,45% |
3,77% |
8,62% |
-10,57% |
FTSE |
5 901,07 |
1,81% |
2,92% |
4,45% |
-1,37% |
S&P 500 |
1 344,90 |
1,46% |
2,17% |
5,25% |
2,89% |
Dow Jones Avg. |
12 862,23 |
1,23% |
1,59% |
4,06% |
6,63% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 048,36 |
0,42% |
13,08% |
-7,48% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 371,26 |
0,70% |
15,96% |
-6,95% |
Индекс MSCI RUSSIA |
879,50 |
1,48% |
15,15% |
-12,30% |
Индекс MSCI INDIA |
436,57 |
1,98% |
21,55% |
-11,26% |
Индекс MSCI CHINA |
59,96 |
0,19% |
13,06% |
-10,49% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 565,00 |
2,64% |
0,47% |
12,99% |
-14,78% |
Цинк, $/t |
2 155,00 |
2,86% |
0,23% |
16,30% |
-14,01% |
Никель, $/t |
21 305,00 |
2,06% |
-1,82% |
13,63% |
-24,85% |
Олово, $/t |
24 400,00 |
1,04% |
0,00% |
22,92% |
-21,79% |
Алюминий, $/t |
2 247,00 |
2,37% |
-0,84% |
8,60% |
-11,57% |
Свинец, $/t |
2 225,00 |
2,82% |
-3,05% |
13,58% |
-13,89% |
Серебро, $/oz |
33,67 |
-1,87% |
-0,74% |
17,03% |
15,55% |
Золото, $/oz |
1 726,25 |
-1,89% |
-0,74% |
6,69% |
27,98% |
Нефть Brent, $/bbl |
114,28 |
2,06% |
3,22% |
1,08% |
14,70% |
Нефть Urals, $/bbl |
114,55 |
2,00% |
3,44% |
2,98% |
18,64% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,860 |
0,00% |
0,00% |
100 105 |
42 894 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
177 251 |
38 713 |
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
77 000 |
509 |
||
Лукойл |
LKOH |
59,100 |
0,00% |
0,00% |
295 500 |
50 268 |
|
Газпром |
GAZP |
6,165 |
0,00% |
0,00% |
246 400 |
145 947 |
|
Башнефть |
BANE |
50,500 |
0,00% |
0,00% |
92 250 |
8 594 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
11,633 |
0,00% |
0,00% |
5 525 |
399 |
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Металлургия |
|||||||
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,011 |
0,00% |
0,00% |
59 754 |
14 119 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,075 |
0,00% |
0,00% |
1847 500 |
66 380 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
0,00% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Магнит |
MGNT |
106,000 |
0,00% |
0,00% |
77 274 |
9 431 |
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
||
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
46,400 |
0,00% |
0,00% |
11 275 |
2 213 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
123,610 |
2,67% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
185,000 |
0,00% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,492 |
-8,89% |
14,74 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,580 |
-0,34% |
1 3679,44 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,765 |
0,18% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
22,210 |
-4,06% |
4 5111,02 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,604 |
2,19% |
4635,86 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,039 |
11,43% |
3,80 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,450 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
-8,16% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
60,050 |
0,92% |
25 6273,10 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,755 |
1,67% |
827,67 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,200 |
1,76% |
4606,75 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
17,020 |
1,37% |
7 1076,70 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,600 |
-1,37% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
5,017 |
3,98% |
2,94 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
12,370 |
11,14% |
5 7195,09 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,690 |
2,18% |
796,88 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
15,055 |
2,17% |
151,82 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
147,000 |
2,65% |
3 6964,41 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,200 |
-1,59% |
||
Газпром |
OGZD |
USD |
12,560 |
1,54% |
69 2216,10 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
31,180 |
2,23% |
619,11 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
23,250 |
3,10% |
2,29 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,860 |
-1,00% |
345,91 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,505 |
2,43% |
14,08 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,658 |
0,39% |
34,97 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,170 |
1,60% |
794,58 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,900 |
2,59% |
269,88 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,710 |
0,31% |
3869,01 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,450 |
2,72% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,719 |
-2,23% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,045 |
-0,40% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
269,000 |
6,99% |
4,04 |
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,270 |
2,45% |
2 1045,40 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,920 |
2,71% |
5 6246,17 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
19,990 |
0,00% |