8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Ловим волатильность

Сейчас можно сыграть на откате к моменту экспирации февральских опционов

Дмитрий Солодин

13 фев 2012 в 15:54:00 Просмотров: 8698

Прошлая торговая идея оказалась объективно неудачной – в итоге позиция была закрыта в пятницу с убытком, который составил чуть менее 1% от депозита:

Можно сказать, что мне крупно повезло, поскольку позиция строилась в районе 151000 пунктов, и по ходу удержания конструкции, убыток превышал 3% от депозита. Удалось поймать отскок вниз пятничный, тем самым минимизировать потери.

Что сейчас?

Сейчас на рынке ощущается «перегретость». В среду намечена экспирация февральских опционов, точка наименьших выплат по которым находится в районе 160000 пунктов:

Волатильность нашего рынка сейчас на невысоких значениях и хочется поймать её рост, в случае снижения.

Для этих целей я открыл back-spread:

Главные преимущества:

1)      Высокая вега конструкции.

2)      Очень удачная кривая дельты.

3)      Низкое гарантийное обеспечение под конструкцию.

Планирую удерживать позицию в пределах недели, предполагаемый убыток не превышает 1% от портфеля, в случае взрыва волатильности и снижения – неограниченная прибыль. Точка безубытка с учётом недельного удержания расположена в районе 158000 пунктов.



Система Orphus

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет