8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Ловим волатильность

Сейчас можно сыграть на откате к моменту экспирации февральских опционов

Дмитрий Солодин

13 фев 2012 в 15:54:00 Просмотров: 8764

Прошлая торговая идея оказалась объективно неудачной – в итоге позиция была закрыта в пятницу с убытком, который составил чуть менее 1% от депозита:

Можно сказать, что мне крупно повезло, поскольку позиция строилась в районе 151000 пунктов, и по ходу удержания конструкции, убыток превышал 3% от депозита. Удалось поймать отскок вниз пятничный, тем самым минимизировать потери.

Что сейчас?

Сейчас на рынке ощущается «перегретость». В среду намечена экспирация февральских опционов, точка наименьших выплат по которым находится в районе 160000 пунктов:

Волатильность нашего рынка сейчас на невысоких значениях и хочется поймать её рост, в случае снижения.

Для этих целей я открыл back-spread:

Главные преимущества:

1)      Высокая вега конструкции.

2)      Очень удачная кривая дельты.

3)      Низкое гарантийное обеспечение под конструкцию.

Планирую удерживать позицию в пределах недели, предполагаемый убыток не превышает 1% от портфеля, в случае взрыва волатильности и снижения – неограниченная прибыль. Точка безубытка с учётом недельного удержания расположена в районе 158000 пунктов.



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера Укрепление рубля против доллар и евро: до 65 рублей за доллар и 76 рублей за евроУровень волатильности на развивающихся рынках снижается
Вчера Привлекательность российских евробондов на фоне санкционных рисков. Сравнительный анализ от ITI CapitalС начала прошлой недели мы наблюдаем тактический рост перепроданных активов развивающихся рынков, в частности России и Турции.
Вчера The View From The TowerВ среду рынки США демонстрировали смешанную динамику, S&P 500 (+3,64, 0,13%) и Dow Jones (+158,8, 0,61%) выросли из-за повышения доходностей US Treasurys, что в значительной степени поддержало акции финансового сектора.
Вчера Бюджет ждёт рост дивидендов Сбербанка на 55%Американские индексы завершили среду в плюсе, кроме высокотехнологичного NASDAQ.
19 сен 2018 The View From The TowerАмериканские индексы восстановились вчера, несмотря на торговую напряжённость между США и Китаем.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет