Ловим волатильность

Прошлая торговая идея оказалась объективно неудачной – в итоге позиция была закрыта в пятницу с убытком, который составил чуть менее 1% от депозита:

Можно сказать, что мне крупно повезло, поскольку позиция строилась в районе 151000 пунктов, и по ходу удержания конструкции, убыток превышал 3% от депозита. Удалось поймать отскок вниз пятничный, тем самым минимизировать потери.

Что сейчас?

Сейчас на рынке ощущается «перегретость». В среду намечена экспирация февральских опционов, точка наименьших выплат по которым находится в районе 160000 пунктов:

Волатильность нашего рынка сейчас на невысоких значениях и хочется поймать её рост, в случае снижения.

Для этих целей я открыл back-spread:

Главные преимущества:

1)      Высокая вега конструкции.

2)      Очень удачная кривая дельты.

3)      Низкое гарантийное обеспечение под конструкцию.

Планирую удерживать позицию в пределах недели, предполагаемый убыток не превышает 1% от портфеля, в случае взрыва волатильности и снижения – неограниченная прибыль. Точка безубытка с учётом недельного удержания расположена в районе 158000 пунктов.