8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Продал диапазон

Считаю, что в течении текущей недели цена не выйдет за пределы диапазона 120000 - 140000 пунктов. Сделал ставку на это

Дмитрий Солодин

10 окт 2011 в 17:46:00 Просмотров: 7758

Октябрьской серии осталось жить неделю - есть большой соблазн продать достаточно высокую волатильность этого контракта. 

Открыл такую вот позицию:

Как управлять?

Варианты:

1) Если цена выйдет за неделю за диапазон 120000 - 140000, то я выхожу на поставку данного опционного контракта. 

Т.е. - сейчас я продаю обязательства продать фьючерс РТС за 140000 пунктов или купить этот контракт по 120000 пунктов. Считаю эти цены неплохими. Можно просто не уходить от риска поставки и следующую неделю начать с позиции по фьючерсам = или лонг от 120000 пунктов, или шорт от 140000 пунктов.

2) Динамическое хеджирование

Тут всё очень просто - регулировать дельту конструкции в динамике. Вариант не очень комфортный - гамма большая у позиции - будут резкие перепады, которые могут потребовать буквально скальперских навыков при хеджировании...

3) Полное покрытие рисков

Тупо покупать 10 контрактов фьючерса РТС выше уровня 140000 пунктов и закрывать хедж ниже 140000 пунктов, и соответственно продавать 10 контрактов ниже 120000 пунктов и закрывать хедж выше 120000 пунктов.

________

Сейчас я склоняюсь к первому варианту - что думаете?

 

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Cегодня Укрепление рубля против доллар и евро: до 65 рублей за доллар и 76 рублей за евроУровень волатильности на развивающихся рынках снижается
Cегодня Привлекательность российских евробондов на фоне санкционных рисков. Сравнительный анализ от ITI CapitalС начала прошлой недели мы наблюдаем тактический рост перепроданных активов развивающихся рынков, в частности России и Турции.
Cегодня The View From The TowerВ среду рынки США демонстрировали смешанную динамику, S&P 500 (+3,64, 0,13%) и Dow Jones (+158,8, 0,61%) выросли из-за повышения доходностей US Treasurys, что в значительной степени поддержало акции финансового сектора.
Cегодня Бюджет ждёт рост дивидендов Сбербанка на 55%Американские индексы завершили среду в плюсе, кроме высокотехнологичного NASDAQ.
Вчера The View From The TowerАмериканские индексы восстановились вчера, несмотря на торговую напряжённость между США и Китаем.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет