8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Продал диапазон

Считаю, что в течении текущей недели цена не выйдет за пределы диапазона 120000 - 140000 пунктов. Сделал ставку на это

Дмитрий Солодин

10 окт 2011 в 17:46:00 Просмотров: 7784

Октябрьской серии осталось жить неделю - есть большой соблазн продать достаточно высокую волатильность этого контракта. 

Открыл такую вот позицию:

Как управлять?

Варианты:

1) Если цена выйдет за неделю за диапазон 120000 - 140000, то я выхожу на поставку данного опционного контракта. 

Т.е. - сейчас я продаю обязательства продать фьючерс РТС за 140000 пунктов или купить этот контракт по 120000 пунктов. Считаю эти цены неплохими. Можно просто не уходить от риска поставки и следующую неделю начать с позиции по фьючерсам = или лонг от 120000 пунктов, или шорт от 140000 пунктов.

2) Динамическое хеджирование

Тут всё очень просто - регулировать дельту конструкции в динамике. Вариант не очень комфортный - гамма большая у позиции - будут резкие перепады, которые могут потребовать буквально скальперских навыков при хеджировании...

3) Полное покрытие рисков

Тупо покупать 10 контрактов фьючерса РТС выше уровня 140000 пунктов и закрывать хедж ниже 140000 пунктов, и соответственно продавать 10 контрактов ниже 120000 пунктов и закрывать хедж выше 120000 пунктов.

________

Сейчас я склоняюсь к первому варианту - что думаете?

 

 

 



Система Orphus

Сегодня читают

Вчера The View From The TowerВ пятницу основные американские индексы откатились после недели восстановления позиций на фоне волны продаж в октябре, поскольку цены на нефть продолжили снижение, и возникли новые свидетельства замедления экономики Китая.
Вчера Развивающиеся рынки остаются под давлениемГлобальный индекс MSCI World за прошедшую неделю вырос на 1,5%. Лучшую динамику продолжили демонстрировать такие сектора как S&P 500 healthcare (+4%), S&P 500 biopharma (+3,7%) и потребительский сектор (+3%).
Вчера Давление на рубль будет краткосрочным. Фундаментальный анализ монетарной политики США и РФМы считаем, что сейчас на ситуацию влияют факторы, которые носят кратковременный и сезонный характер. Главный фактор, способствующий ослаблению волатильности, связан с перспективой подписания новых соглашений между США и Китаем в конце месяца.
Вчера Портфель американских акций «Оптимальный»Потенциальная доходность 23%
Вчера Цена нефти Brent упала ниже 70 долл./баррИндекс МосБиржи в пятницу снизился на 1,44% на фоне падения нефтяных котировок и негативной динамики международных рынков. Индекс РТС потерял 2,93% под давлением снижения рубля к доллару.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет