Не даёт мне покоя такая высокая волатильность и экстримальный временной распад ближайшей августовской серии опционов. Опять пробую удержать диапазон цен.
Конструкция имеет как августовские контракты, так и сентябрьские:
Срок удержания - до следующего понедельника - т.е. по сути 2 дня ближайших. Естественно понимаю риски по дельте, которые есть на таком волатильном рынке. Планирую нейтралить конструкцию на каждых 3 единицах дельты.
Да поможет мне Бог ...