Открыть реальный счет Открыть демо-счет
8 800 200 32 35
Программное обеспечение

А вы знаете, что...

...в терминале SmartХ по каждому торговому инструменту может быть выведено более 30 показателей и идет on-line поток котировок с 17-ти различных торговых площадок?

Система Orphus

MatriX™: новая торговая система


Торговая система MatriX™ ‑ новейшая разработка инженеров и риск-менеджеров онлайн брокера ITinvest, призванная значительно повысить эффективность торговых операций розничных и институциональных клиентов компании. MatriX™ позволяет обслуживать клиентов как на российских, так и на зарубежных финансовых рынках при любом способе доступа – от проведения операций через корпоративный терминал и конструктор роботов SmartXTM до высокочастотной торговли на прямых подключениях (HFT DMA).

В аппаратно-программном обеспечении MatriX™ применены самые передовые технологические решения, направленные на увеличение производительности, повышение скорости, технической  надежности  и функциональности торгового комплекса. Ядро системы построено с использованием Event Driven Architecture (EDA) и Service Oriented Architecture (SOA). Высокоскоростной обмен данных реализован на основе специализированных серверов Data Power X75 и программного обеспечения MQ Low Latency Messaging от мирового лидера – компании IBM. В аппаратном обеспечении комплекса используются блейд-серверы PowerEdge и системы хранения данных PowerVault от компании Dell.

Название Matrix – по-английски «Матрица», связано с тем, с одной стороны, торговая система компонуется из независимых блоков и модулей и имеет структуру, которая схематично похожа на матрицу, а с другой стороны — с тем, что система управления рисками, реализованная в торговой системе MatriX™, построена на математическом аппарате теории матриц.

В системе управления рисками торговой системы MatriX™ реализована Единая Денежная Позиция по нескольким рынкам. Сам риск менеджмент создан на базе корреляционного анализа, позволяющего  вычислить требуемое обеспечение (размер начальной маржи) для покрытия рисков (VaR) инвестиционного портфеля на требуемом временном горизонте (Т+1 для валютного рынка, Т+2 для фондового рынка Московской биржи) с вероятностью 99%. Вычисление начальной маржи портфеля клиента в режиме on-line требует знания прямых и быстрого расчета  обратных матриц корреляций финансовых инструментов, размер которых зависит от размера портфеля клиента. Именно поэтому торговая система получила название MatriX™.

Лимитирование розничных клиентов в торговой системе MatriX™ осуществляется на основе pre-trade контроля.

Для лимитирования высокочастотных трейдеров (HFT-торговцев) используются механизмы post-trade контроля, которые также разработаны в торговой системе MatriX™.

Кроме того, важным преимуществом торговой системе MatriX™ является верхний FIX-шлюз, позволяющий подключить к ней собственную торговую систему, работающую по FIX-протоколам. 

Предпосылки для создания новой торговой системы объясняются теми преимуществами, которые заложили в нее архитекторы и разработчики:

___________________________________________________________________________________________________________________

[1] Время, затрачиваемое order management server (OMS) на обработку 1 клиентского ордера составляет около 0.5 мс против 40-120 мс в старой торговой системе it-trade/SmartTrade.

[2] За одну секунду один OMS способен обработать в десяти независимых потоках до 20,000 клиентских ордеров против 200 в в старой торговой системе.

 

Единая денежная позиция

Единая денежная позиция (ЕДП) — современный сервис с большими возможностями маржинальной торговли, доступный только в новой торговой системе MatriX™.

В данный момент, при использовании торговой системы it-trade/SmartTrade, клиенту предоставляется отдельный лицевой счет для каждой торговой площадки. Например, Фондовый рынок Московской биржи — счет MS; Срочный рынок Московской биржи — счет RF; Валютный рынок Московской биржи — счет FX (беспоставочный) или счет CD (поставочный) и другие. При подобном разделении, ценные бумаги и денежные средства, расположенные на одной торговой площадке не могут служить в качестве обеспечения для совершения операций на другой.

При использовании единой денежной позиции клиенту предоставляется единый счет MO, включающий в себя несколько торговых площадок:

 

Данный счет становится единым для всех торговых площадок, а активы аллокированные на одной торговой площадке рынка могут быть использованы в качестве обеспечения на других рынках, входящих в единую денежную позицию.

Помимо лицевых счетов, которые входят в ЕДП и объединяются в рамках одного денежного счета с суффиксом – MO (Money), в торговой системе MatriX™ могут присутствовать лицевые счета (портфели) не включенные в ЕДП. Для таких счетов сохраняются старые суффиксы. Активы по этим счетам не могут служить в качестве обеспечения операций по другим счетам, в том числе по счетам, входящим в ЕДП.

Сравнение двух торговых систем с площадками представлено в следующей таблице:

 

it-trade/SmartTrade MatriX™
Счет Торговая площадка Инструменты Счет Торговая площадка Инструменты/комментарии

MS

Фондовый рынок Московской биржи

Акции, облигации, паи

МО

Фондовый рынок Московской биржи

Все инструменты, торгуемые в режиме T+2

RF

Срочный рынок Московской биржи

Фьючерсы, опционы

Срочный рынок Московской биржи

Фьючерсы, опционы

FX

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи

(Беспоставочный режим)

USD/RUB

EUR/RUB

EUR/USD

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи

(Беспоставочный режим)

USD/RUB

EUR/RUB

EUR/USD

London Stock Exchange*

ADR

RS

Рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи Акций из списка Рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи Акций из списка

CD

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи

(поставочный режим)

USD/RUB

EUR/RUB

EUR/USD

CD

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи

(поставочный режим)

USD/RUB

EUR/RUB

EUR/USD

ZF Международный рынок CME Group   ZF Международный рынок CME Group  

 

* Площадка LSE доступна для клиентов со статусом «квалифицированный инвестор».

Преимущества Единой денежной позиции

Примеры

Пример 1: Сальдирование риска по коррелированным инструментам. Купленные акции GAZP (ОАО «Газпром») являются обеспечением короткой позиции по фьючерсному контракту GAZR–12.13 (декабрьский фьючерс на акции ОАО «Газпром») и образуют арбитражную пару, риски по которой сальдируются.

Пример 2: Снижение сумм гарантийного обеспечения. Купленные на «свои» деньги (без «плеча») акции LKOH (ОАО «НК Лукойл») являются обеспечением позиции по фьючерсному контракту на индекс РТС.

Пример 3: Возможность использования ранее недоступных арбитражных операций. Купленные АДР Газпрома, торгуемые на LSE IOB, являются покрытием для коротких продаж этой же акции на фондовом рынке Московской биржи в режиме Т+2.

 

Пример* Покупка 100 акций LKOH и продажа 10 фьючерсных контрактов LKOH-12.13
Стоимость акции: 2 030 руб. (величина обеспечения для рынка Т+2 — 438 руб.)
Стоимость фьючерса: 20 650 руб. (ГО — 2 132 руб.)      

Торговая система it-trade/SmartTrade

Покупка акций (счет MS):
100 х 438 = 43 800 руб.
Продажа фьючерсов (счет RF):
10 х 2 132 = 21 320 руб.

Количество средств для обеспечения сделки:

43 800 руб. + 21 320 руб. = 65 120 руб.

 

40-120 мс скорость исполнения торговых операций

200 ордеров обрабатывается сервером за 1 сек.

Новая торговая система Matrix™

В торговой системе MatriX™ используется
новая система риск-менеджмента.
Расчеты на торговых площадках, входящих
ЕДП, происходят на едином счете МО.

Количество средств для обеспечения сделки:

26 746 руб.

 

0,5 мс скорость исполнения торговых операций

20 000 ордеров обрабатывается сервером за 1 сек.

Единый риск-менеджмент для всех торговых площадок, входящих в ЕДП

Современные серверы и технологические решения от IBM и Dell

Высокая надежность торговой системы

*пример на дату 22.10.2013 г., стоимость акций ОАО «Лукойл» — 2 030 р./шт. и стоимость фьючерсных контрактов на акции ОАО «Лукойл» — 20 650 руб./контр. и ГО — 2 132 руб./контр.

 

Особенности работы через новую торговую  систему MatriX™

Вадим Корчагин,
лучший менеджер
2014 г. по версии
Московской Биржи*

* в рамках конкурса
«Лучший Частный
Инвестор»

Заполните заявку или позвоните по тел.:
8 800 200 32 35

Проведём бесплатную скайп-консультацию или консультацию в офисе с финансовым экспертом





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




115054 г. Москва, ул. Дубининская, д.57, строение 2, этаж 3, офисы 2.303, 2.304

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика