8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года
Программное обеспечение

А вы знаете, что...

...в терминале SmartХ по каждому торговому инструменту может быть выведено более 30 показателей и идет on-line поток котировок с 17-ти различных торговых площадок?

Система Orphus

Запись волатильности в файл


Запись подразумеваемой волатильности в текстовый файл.

Для того, чтобы записать исторические значения подразумеваемой волатильности в текстовый файл, необходимо открыть доску опционов, выделить нужный страйк и с помощью правой кнопки мыши открыть контекстное меню.

В открывшейся форме контекстного меню выбираем пункт «график волатильности» и отмечаем в открывшемся окне инструменты, подлежащие записи. После нажатия на кнопку «Запись в файл» создается новый файл и начинается запись в него.

При построении графиков и записи этих графиков в файл волатильности вычисляются путем решения обратной задачи, исходя из формулы Блэка-Шоулза,  а именно, по ценам асков и бидов опционов колл и пут рассчитываются волатильности.

На графике отображается выбранные значения кривых плюс пятая кривая - биржевая. Значения этих графиков записываются в файл с именем, сформированным по принципу: «Время создания+ имя базисного актива + экспирация+ страйк, например, имя может выглядеть так: «24.10.2014 0.57.53 RTS-12.14  M151214  105000».

Замечание: если нажать повторно кнопку записи, старый файл закроется и будет сохранен на диске, а запись продолжится в новый файл с момента нажатия кнопки.

Количество открытых форм «График волатильности» и количество одновременно ведущихся записей в файл ограничено 100 открытыми формами на каждой опционной доске. При попытке превышения этого количества будет выдано предупреждение. Частота записи и отображения на графике задаётся выбором периода записи.

Данные записываются в файле в порядке:

Дата Время; Биржевая волатильность; Bid Call IV; Ask Call IV; Bid Put IV; Ask Put IV; Bid базисного актива; Ask базисного актива.

Колонки данных в файле подписаны. Разделителем столбцов служит точка с запятой. Записи идут построчно.

Использование опции «Запись волатильности в файл» для фиксации значений волатильности в файлы.

Через выпадающее меню реализована ещё одна возможность фиксации волатильности в зависимости от времени.

Отображение данных начинается на любой из опционных досок с помощью опции «Запись волатильности в файл». То есть, пользователю достаточно выделить строку на доске опционов, а далее через правый «клик» выбрать пункт контекстного меню «Запись волатильности в файл».


При этом имеется возможность выбрать старый файл и продолжить в него запись с текущего момента.

Количество открытых форм «Запись волатильности в файл»  ограничено 100 открытыми формами на каждой опционной доске. При попытке превышения этого количества будет выдано предупреждение. Частота задаётся выбором периода.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет