8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года
Программное обеспечение

А вы знаете, что...

...в терминале SmartХ по каждому торговому инструменту может быть выведено более 30 показателей и идет on-line поток котировок с 17-ти различных торговых площадок?

Система Orphus

Модуль автоматического рехеджирования опционной позиции


Модуль автоматического рехеджирования представляет собой плагин, предназначенный для автоматического удержания заданной экспозиции (дельты) опционного портфеля внутри определенных пользователем границ.
Запуск модуля осуществляется из меню Расширения:

Форма плагина загружается выбором пункта меню  «Менеджер рехеджирования».

NEW! В новой версии реализована возможность одновременной работы по лицевым счетам входящим и не входящим в ЕДП.

 

Менеджер рехеджирования

Данная форма предназначена для создания, удаления, настройки, запуска, остановки, сохранения и загрузки стратегий рехеджирования.

Количество одновременно запущенных стратегий не ограничено и определяется потребностями и возможностями пользователя.

Окно формы «Менеджера рехеджирования» состоит из Меню и Таблицы стратегий рехеджирования. Каждая строка соответствует одной стратегии. Стратегия может быть запущена, либо остановлена. Также возможно редактировать каждую конкретную стратегию.

Столбцы таблицы отражают следующую информацию по каждой стратегии:


Меню формы

  1. Запустить (Остановить) – кнопки, которые запускают/останавливают выделенную стратегию.
  2. Редактировать – выводит форму для настроек стратегии (описание настроек приведено в отдельном пункте).
  3. Добавить – создать новую стратегию. При нажатии на эту кнопку раскрывается окно настройки новой стратегии рехеджирования.
  4. Сохранить – сохранить выделенную стратегию в файл в формате XML.
  5. Загрузить – загрузить ранее сохраненную стратегию.
  6. Удалить – удаление выбранной стратегии.

 

Настройки стратегии рехеджирования

При нажатии на кнопку Создать или Редактировать плагин поднимает окно настроек хеджирования, называемое Параметры рехеджирования.
Общий вид окна Параметры рехеджирования приведен ниже.
Пользователь имеет возможность определить название стратегии рехеджирования, а также основные параметры, включая целевые параметры стратегии. А именно, выбрать

На представленном рисунке целью выбрано 500 контрактов по фьючерсу на акции Газпрома. Это означает, что опционный портфель должен иметь направленную позицию эквивалентную 500 контрактам. При отклонении от цели на 10 контрактов (т.е. если экспозиция портфеля превысит 510 или понизится ниже 490) на рынок будет выставлена компенсационная заявка по базисному активу (в данном случае по декабрьскому фьючерсу на Газпром) рехеджирующая опционный портфель и приводящая суммарную экспозицию к целевому значению.

Поскольку значение экспозиции зависит от метода ее расчета, пользователю предлагается выбрать один из трех методов в блоке «Способ расчета экспозиции».

Эти три метода по разному оценивают величину подразумеваемой волатильности.

Если выбрать вариант «по биржевой волатильности», то экспозиция опционного портфеля будет оцениваться по теоретической волатильности, транслируемой биржей по каждому страйку.

Если выбрать вариант «по экспирации», то экспозиция будет оценена по нулевой волатильности, соответствующей моменту истечения всех опционов, входящих в портфель.

Наконец, если выбрать вариант «пользовательский %», то экспозиция всех опционов, входящих в портфель, будет оценена по волатильности заданной пользователем.

Наконец последние два блока определяют способ Выставления заявки и условия Переноса заявки в случае, если она не сработает в отведенное ей время.

На приведенном рисунке заявка будет выставлена по ценам лучший бид минус 5 пунктов (в случае покупки) либо лучший аск плюс 5 пунктов в случае продажи.

Поскольку проскальзывание положительно, заявка ставится в очередь других биржевых заявок и ждет своего исполнения.

Для немедленного исполнения следует использовать отрицательные значения проскальзывания.

 

В случае, если заявка не исполнится в течении определенного времени (2 секунды в случае показанном на рисунке), то она будет перенесена на новый уровень в соответствии с условиями своего выставления.

Точно также заявка будет перенесена, если цена уйдет от цены выставления заявки на величину более чем указанную пользователем.

Данный блок автоматического переноса не сработавшей заявки представляет очень удобный и полезный механизм контроля своих заявок и их исполнения.

Важно! Плагин работает «на клиенте». Это в частности означает, что автоматическое рехеджирование выполняется только при включенном и подсоединенном к торговому серверу терминале SmartX™ с установленным плагином.

Доска опционов
Отображение информации по опционным портфелям
Загрузка и установка опционного плагина

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет