8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года
Брокерские услуги

Услуги для инвесторов

А вы знаете, что...

...в терминале SmartХ по каждому торговому инструменту может быть выведено более 30 показателей и идет on-line поток котировок с 17-ти различных торговых площадок?

Система Orphus

Индексы ITinvest


Информационный пакет «Индексы ITinvest» предназначен для использования клиентами компании в качестве вспомогательных инструментов для анализа рынка и облегчения реализации определенных торговых стратегий.

Данные индексы рассчитываются компанией ОАО «ИК «АйТи Инвест» по утвержденным методикам, являются ее собственностью и не предназначены для свободного распространения. Индексы рассчитываются на специальном сервере и поставляются в торговые терминалы клиентов наравне с прочими биржевыми и информационными потоками.

Точная методика расчета индексов является «knowhow» компании и не раскрывается в деталях. 

Все индексы делятся на 5 групп:

 

Индексы корреляции

CRRTSMX — Индекс корреляции фьючерса на индекс РТС и индекса ММВБ

CRRTSSP — Индекс корреляции фьючерса на индекс РТС и индекса S&P 500

Описание индекса

Рассчитывается коэффициент корреляции между ценой ближайшего фьючерсного контракта на индекс РТС и значением индекса ММВБ(S&P 500).

Начало расчета соответствует началу дневной торговой сессии на Московской бирже.
Для расчета выбран индекс ММВБ, транслируемый Московской биржей и ближний фьючерс на индекс РТС, торгуемый на FORTS. В последний день обращения фьючерса производится его замена на следующий по порядку.

Использование индекса

Применяется для активной торговли фьючерсом на индекс РТС. При его помощи оценивается динамика зависимости фьючерса от индекса ММВБ (S&P 500).

При увеличении значения индекса зависимость цены фьючерса от индекса ММВБ (S&P 500) возрастает, поэтому при входе/выходе в позицию есть смысл ориентироваться на движения индекса ММВБ (S&P 500). При падении индекса эта зависимость уменьшается, поэтому можно переключить внимание на другие ориентиры.

Шаг расчета 15 сек. Рекомендуется использовать на тайм-фреймах от минутных до 15-ти минутных интервалов.

 

Индексы средневзвешенных цен активов

AXWZY—Индексы на средневзвешенные цены фьючерсных контрактов

Описание индекса

A — означает осреднение, Average 
XW — двухбуквенная кодировка фьючерсного контракта в нотации срочного рынка FORTS (RI — фьючерс на индекс РТС, GZ — фьючерсы на Газпром и т.п.)
Z — код месяца в нотации FORTS 
Y — год в нотации FORTS

Использование индекса

Применяется в качестве фильтра при торговле соответствующими фьючерсными контрактами. Данный индикатор фильтрует сделки с низкими и акцентирует сделки с высокими объемами. Может использоваться вместо графика фьючерса и интерпретироваться посредством методов визуального технического анализа.

 

Баскет-индексы

Описание баскет-индексов

BRTSI4 и BRTSI6

Данные баскет-индексы представляют собой взвешенные цены последних сделок с ближними фьючерсами на акции, вносящие наибольший вклад в индекс РТС. Нормировка на текущую цену пункта фьючерса на индекс РТС приводит значение баскет-индекса к величине котировки фьючерса на индекс РТС. В последний день обращения фьючерсов производится замена серии. Индекс BRTSI4 формируется на основе цен последних сделок 4-фьючерсов, индекс BRTSI6 формируется на основе цен последних сделок 6-фьючерсов.

Фактически, баскет-индекс BRTSI4 показывает: «сколько должен был бы стоить ближний фьючерс на индекс РТС, если бы состав индекса РТС был редуцирован до 4х бумаг с соответствующей перенормировкой». Аналогично для баскет-индекса BRTSI6.

Использование

Баскет-индексы применяются при арбитражных стратегиях между фьючерсом на индекс РТС и соответствующей корзиной фьючерсов, а также при парном трейдинге.

 

SLR–индексы (соотношение между лонгами и шортами)

Описание Short-Long Ratio индексов

Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи.

Базовый инструмент индекса —ближайший квартальный фьючерс на:

Наименование SLR-индекса 
(код в торговом терминале)

Индекс RTSI

SLR_RI

Акции обыкновенные именные ОАО «Газпром»

SLR_GZ

Акции обыкновенные именные ОАО «Сбербанк»

SLR_SB

Рубль-Доллар США

SLR_SI

Аффинированное золото в слитках

SLR_GD

 

Базой для расчета SLR-индексов являются объемы позиций в этих инструментах клиентов компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных. Т.е. клиентов, торгующих через торговые терминалы SmartXTM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса осуществляется раз в 3 секунды.

Использование

Применяется как оперативный индикатор, показывающий мнение «толпы» относительно будущего движения рынка. Высокие значения индекса превышающие 1, означают что коротких позиций больше чем длинных и «толпа» надеется на движение рынка вниз. Малые значения индекса означают, что коротких позиций меньше чем длинных и публика в целом смотрит скорее наверх, чем вниз.

 

SLRN–индексы

Описание SLRN индексов

Отношение количества клиентов занимающих короткую позицию по базовому инструменту к количеству клиентов, занимающих  длинную позицию.

Базовый инструмент индекса —ближайший квартальный фьючерс на:

Наименование SLRN-индекса 
(код в торговом терминале)

Индекс RTSI

SLRN_RI

Акции обыкновенные именные ОАО «Газпром»

SLRN_GZ

Акции обыкновенные именные ОАО «Сбербанк»

SLRN_SB

Рубль-Доллар США

SLRN_SI

Аффинированное золото в слитках

SLRN_GD

 

Базой для расчета SLRN-индексов является количество клиентов, имеющих открытые позиции в том или ином базовом инструменте индекса. Индекс рассчитывается как отношение количества клиентов занимающих короткую позицию по базовому инструменту к количеству клиентов, занимающих  длинную позицию. Для расчетов используются клиенты компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных, т.е. клиенты, торгующие через торговые терминалы SmartXTM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса SLRN осуществляется раз в 3 секунды.

Использование

Использование SLRN-индексов аналогично использованию индексов SLR (см. выше).

 

«Склеенные» фьючерсы

Бесконечные фьючерсы, составленные на основные инструменты срочного рынка FORTS, называемые еще «синтетическими» фьючерсами

Описание синтетических фьючерсов

Синтетический фьючерсный контракт — это «склеенные» фьючерсы за всю историю торгов по одному инструменту, представленные на одном графике.

Котировки отображаются в режиме реального времени и предназначены для технического анализа. «Склеивание» производится с учетом ближнего и дальнего контрактов, с коэффициентами линейными по времени, оставшемуся до исполнения, и по объему открытых позиций. Т.е. в середине срока обращения ближнего контракта его вес в «склеенном» фьючерсе будет наибольшим в силу того, что объем торгов у ближнего существенно больше чем у дальнего. В период перед окончанием обращения ближнего — наоборот, в силу малости срока оставшегося до исполнения наибольший вклад в «склеенный» фьючерс будет вносить новый контракт. В день исполнения «склеенный» фьючерс практически неотличим от дальнего.

Благодаря этому, графики склеенного фьючерса отображаются гладко, без искусственных разрывов и пригодны для технического анализа рыночной ситуации. Среди фьючерсов, доступных в «Синтетических фьючерсных контрактах», имеются все инструменты срочного рынка.

Примеры синтетических фьючерсов

Синтетические фьючерсные контракты закодированы в торговых терминалах в виде связки корня и суффикса. Корень - соответствует кодировке базисного актива фьючерса, а  суффикс «SYNT» обозначает синтетику: RTS-SYNT, SBRF-SYNT, GOLD-SYNT и так далее.

Подписку на индексы ITInvest можно оформить в web-кабиненте. 

 

Ограничение ответственности ОАО «ИК «АйТи Инвест»

Расчет индексов ITinvest ведется по биржевым данным, получаемым компанией с торговых площадок, на которых компания имеет аккредитацию либо в качестве члена биржи, либо в качестве участника торгов. Расчет всех индексов ведется в режиме реального времени во время работы соответствующих торговых площадок.
ОАО «ИК «АйТи Инвест» не отвечает за возможные перебои с поставкой биржевых данных, используемых в расчетах индексов ITinvest, которые могут исказить значения некоторых, рассчитываемых ею индексов. Также ОАО «ИК «АйТи Инвест» не отвечает за бесперебойную работу оборудования, на котором ведутся расчеты индексов ITinvest, равно как за каналы связи, по которым происходит распространение данных индексов.
 

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет