Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Возможна ли отмена STOP заявок брокером?


  • Закрытая тема Тема закрыта
2 ответов в этой теме

#1 SergeyEgorov

SergeyEgorov

    Новичок

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 38 сообщений

Отправлено 07 August 2014 - 04:08 PM

Торгуем на тестовом контуре. Открываем позицию, ставим stop loss и take profit заявки. Дальше наблюдаем такую картину:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 0, 0, 42183128

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 2413933398, 0, 42183128

 

То есть брокер обе заявки принял и одобрил. Наступает час Хэ, срабатывает стоп заявка, брокер делает из нее рыночную заявку и начинает исполнять:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 0, 0, 0

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 4639003097, 0, 42183126

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

StOrder_State_Partial, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 01.01.1900 0:00:00.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Исполняет вместо нужных трех контрактов, только один, а потом присылает уведомление об отклонении заявки:

StOrder_State_SystemCancel, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Ну и собственно вопрос: Возможно ли такое на реальном счете, чтобы часть стоп заявки исполнилась, а часть отменилась по инициативе брокера, или это "особенность" работы тестового контура?


  • PMaster и AbichardDam это понравилось

#2 SmartCOM

SmartCOM

    Активный участник

  • Moderators
  • 732 сообщений

Отправлено 07 August 2014 - 05:54 PM

В данном случае заявка была отменена биржей, а не брокером. Скорее всего это произошло по причине того, что при срабатывании условия STOP на рынок выводится приказ типа MARKET (в виде встречной заявки по рыночной цене), а в тот момент по той рыночной цене в стакане был только объем всего на один контракт. Остаток при этом снимается. Такое возможно и на реальном рынке на низколиквидных инструментах.

 

Торгуем на тестовом контуре. Открываем позицию, ставим stop loss и take profit заявки. Дальше наблюдаем такую картину:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 0, 0, 42183128

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 2413933398, 0, 42183128

 

То есть брокер обе заявки принял и одобрил. Наступает час Хэ, срабатывает стоп заявка, брокер делает из нее рыночную заявку и начинает исполнять:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 0, 0, 0

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 4639003097, 0, 42183126

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

StOrder_State_Partial, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 01.01.1900 0:00:00.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Исполняет вместо нужных трех контрактов, только один, а потом присылает уведомление об отклонении заявки:

StOrder_State_SystemCancel, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Ну и собственно вопрос: Возможно ли такое на реальном счете, чтобы часть стоп заявки исполнилась, а часть отменилась по инициативе брокера, или это "особенность" работы тестового контура?



#3 SergeyEgorov

SergeyEgorov

    Новичок

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 38 сообщений

Отправлено 13 August 2014 - 01:52 PM

 

В данном случае заявка была отменена биржей, а не брокером. Скорее всего это произошло по причине того, что при срабатывании условия STOP на рынок выводится приказ типа MARKET (в виде встречной заявки по рыночной цене), а в тот момент по той рыночной цене в стакане был только объем всего на один контракт. Остаток при этом снимается. Такое возможно и на реальном рынке на низколиквидных инструментах.

 

Торгуем на тестовом контуре. Открываем позицию, ставим stop loss и take profit заявки. Дальше наблюдаем такую картину:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 0, 0, 42183128

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 117850, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:11.000, 4639003096, 2413933398, 0, 42183128

 

То есть брокер обе заявки принял и одобрил. Наступает час Хэ, срабатывает стоп заявка, брокер делает из нее рыночную заявку и начинает исполнять:

StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 0, 0, 0

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 0, 0, 42183126

StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 118130, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003095, 4639003097, 0, 42183126

StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 3, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

StOrder_State_Partial, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 01.01.1900 0:00:00.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Исполняет вместо нужных трех контрактов, только один, а потом присылает уведомление об отклонении заявки:

StOrder_State_SystemCancel, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 125170, 3, 0, 2, 05.08.2014 19:34:14.000, 4639003097, 2413933423, 0, 0

 

Ну и собственно вопрос: Возможно ли такое на реальном счете, чтобы часть стоп заявки исполнилась, а часть отменилась по инициативе брокера, или это "особенность" работы тестового контура?

 

Я то по наивности своей считал что заявки типа MARKET исполняются всегда, независимо от того, что там в стакане происходит. И до сего момента это мое мнение подтверждалось торговыми практиками. С 2012 года, сколько бы я не отправлял заявки типа MARKET, у меня ни разу не было случая чтобы она неисполнялась. Несколькими сделками, по разной цене, да, такое очень часто, но чтобы часть исполнилась, а часть неисполнилась??? Может быть дадите ссылку на какие-то регламентные документы, где подобная ситуация описывается как штатная?






Rambler's Top100 Яндекс.Метрика