Перейти к содержимому


Фото
* * * * - 5 голосов

SmartVolume


  • Please log in to reply
71 ответов в этой теме

#1 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 14 March 2011 - 09:50 AM

SmartVolume - программа для визуализации рыночных данных в реальном времени. Программа реализует визуализацию и структурную обработку объёма сделок, их направления, открытого интереса, потока заявок в стакане. Соединение этих данных в различных способах визуализации создаёт удобное и наглядное информационное пространство для трейдера, позволяющее наблюдать и анализировать состояние рынка.

Программа родилась недавно и находится в активной разработке, в которой вы можете принять участие. Для этого вы можете скачать текущую бета-версию, ознакомиться с ней и оставить пожелания и предложения.
На сегодня программа работает только с текущим контрактом на индекс РТС. Исторические данные отсутствуют, они начинают подгружаться с момента запуска программы.

Сейчас из способов визуализации реализовано 4 типа профиля рынка (market profile):
1. простой market profile по объёмам.
2. market profile по объёмам с направлением сделок (покупка, продажа).
3. market profile по объемам + изменение открытого интереса (увеличение, уменьшение).
4. market profile по объёмам с направлением сделок (покупка, продажа) + изменение открытого интереса (увеличение, уменьшение).

Размещенное изображение



Текущая бета-версия SmartVolume 0.1 Beta (build 077)


Для того, чтобы запустить программу, вам понадобится:

1. SmartCom 2
Последняя сборка, которую выложили недавно (SmartCOM 2.1.46 от 28.02.2011) содержит в себе баг (не работает метод GetTrades). Наверное, скоро его поправят, но пока рекомендую поставить предыдущую сборку.
У кого её нет, можно скачать отсюда: http://ifolder.ru/22210944 (5 Мб)
Для стабильной работы Смарткома (с любой программой, не только моей) рекомендуется увеличивать таймаут, который по умолчанию слишком маленький, из-за чего могут происходить дисконнекты.
Увеличить можно либо руками в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IT Invest\smartcom] переменная "pingTimeout"=dword:00002000
Либо запустив файл PingTimeout.reg, который сам добавит изменения в реестр. Файл в комплекте со Смарткомом по ссылке выше.

2. NET. Framework 4.
Как правило, у большинства стоит Framework 3.5. Для работы программы необходим Framework 4.
Подумайте, нет ли у вас программ, критичных к версии NET. Framework. Тогда, возможно, вам не стоит ставить 4й Framework. Хотя всегда можно откатиться на предыдущую версию.
Скачать NET. Framework 4 можно тут: http://www.microsoft...9f-b21f31ab88b7 (48 Мб)

3. Ещё одна необходимая библиотека от Microsoft (XNA - для работы с DirectX)
http://www.microsoft...08-d35c013c3b97 (7 Мб)
  • berierbummato, Diurpirty, Admilmfam and 3 others like this

#2 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 11:24 AM

В процессе работы над программой у меня накопились вопросы, которые хотелось бы решить с вашей помощью :)
Для этого выкладываю на тестирование новую версию. SmartVolume 0.1 Beta (build 077)

В новой версии реализовано:
1. Самое долгожданное – компрессия(квантование) ценовых уровней. Т.е. если раньше один уровень был равен шагу цены (5 п.), то сейчас можно динамически изменять этот параметр (5, 10, 15, 20, 25 и т.д. – кратно шагу цены).
Управление компрессией клавишами "+" и "-".
2. Если раньше большие таймфреймы просто бы не уместились на экране, то с компрессией это стало возможным. Реализованы таймфреймы любых периодов. В Beta пока присутствует только два - 1мин. и 5мин. Переключение мышкой в верхней панели.
На практике я обычно ставлю на 5минутном таймфрейме квант 20 или 25 пунктов, а на минутном оставляю 5 п. Т.е. для разных таймфреймов можно выбирать разный размер кванта (чтобы каждый раз не менять параметры под таймфрейм. Кроме этого, для таймфрейма ещё сохраняется параметры масштабирования). Стакан отображается на экране только если квант = шагу цены ( 5 п. для RTS).
3. Прочее:
- программа сейчас работает с июньским контрактом RTS.
- изменения в интерфейсе.

Прошу ответить на пару общих вопросов:
1. Кто пробовал программу? :)
2. Какой тип графика из четырех вам показался наиболее удобным/полезным/перспективным с учетом доработок?

Текущие соображения и размышления:
1. С наличием множества таймфреймов/инструментов(в перспективе) возникает мысль реализовать мультиоконный интерфейс (как во всех терминалах). Нужно ли? Правда, это снова выходит за рамки текущих целей программы :)
2. Нужны мысли по цифровым обозначениям на уровнях. Что, всё-таки, нужно выводить? Сейчас на графиках выводятся объёмы, превышающие порог (кроме графика с ОИ - там выводится изменение ОИ, превышающее порог).
3. Можно по-разному подойти к алгоритму расчета ширины баров в зависимости от объема на уровне. Вы увидите некоторые отличия от предыдущей версии программы. Я предположил, что необходимо ещё больше избавиться от мелкого объема и лучше отображать крупный. Возможно я не прав, нужны ваши наблюдения. Стоит ли стакане также понизить мельтешение мелкообъемного "шума"? Считаю, что он достаточно бесполезен, т.к. мы всё равно не успеем ничего сделать, а вот видеть выставление-убирание больших заявок будет полезно.
Чтобы помочь это понять, я пока включил в стакане и маркет-профиле один алгоритм масштабирования объём->ширина. И если мы максимально увеличим ширину баров (максимально - это до 120 пикселей, что соответствует ширине стакана), то на минутном таймфрейме ширина отображаемых объёмов в маркетпрофиле будет равна ширине таких же объёмов в стакане:
Размещенное изображение

#3 Vladimir77

Vladimir77

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 153 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 12:27 PM

1. Кто пробовал программу? :)
2. Какой тип графика из четырех вам показался наиболее удобным/полезным/перспективным с учетом доработок?

Текущие соображения и размышления:
11. С наличием множества таймфреймов/инструментов(в перспективе) возникает мысль реализовать мультиоконный интерфейс (как во всех терминалах). Нужно ли? Правда, это снова выходит за рамки текущих целей программы :)
12. Нужны мысли по цифровым обозначениям на уровнях. Что, всё-таки, нужно выводить? Сейчас на графиках выводятся объёмы, превышающие порог (кроме графика с ОИ - там выводится изменение ОИ, превышающее порог).
13. Можно по-разному подойти к алгоритму расчета ширины баров в зависимости от объема на уровне. Вы увидите некоторые отличия от предыдущей версии программы. Я предположил, что необходимо ещё больше избавиться от мелкого объема и лучше отображать крупный. Возможно я не прав, нужны ваши наблюдения. Стоит ли стакане также понизить мельтешение мелкообъемного "шума"? Считаю, что он достаточно бесполезен, т.к. мы всё равно не успеем ничего сделать, а вот видеть выставление-убирание больших заявок будет полезно.


1 - не только пробовал, но ел большими порциями несколько дней. А потом смотрел на это со стороны.
2 - Честно скажу, первые два вообще не смотрел. Только 4й, от радости что можно сразу 4 параметра в одном месте увидеть. Но потом заметил, что как-то дельта бид-аск подозрительно зеленая, а полоски горизонтальные уж очень узкие (монитор у меня не ахти большой) - перешел на третий тип. Объём-ОИ. Вот на него и смотрел больше всего.

11 - Делать суб-окна внутри одного окна программы - дело уже не модное. Модно - делать независимые окна, которые можно таскать-тасовать вместе с другими окнами винды. Идеальным был бы вариант программы, которая допускала запускать свои копии. Запустил их 4 штуки, 4 окна настроил как хочешь, и смотри что надо... На бета-СОМе такое можно было... Я по три индикатора своих запускал, настраивал им полупрозрачность и накладывал слоями в обычной вин-ХР.
12 - Пока надо освоить что есть.
13 - ... мелкий шум в стакане. Мне кажется он мало нагружает канал и комп. Мне не мешает.

Новую версию счас буду тестировать...

#4 Vladimir77

Vladimir77

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 153 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 01:43 PM

Рационализаторское предложение по интерфейсу.

#5 Andrey45

Andrey45

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 03:17 PM

А почему программа может не запускаться?

#6 Santos

Santos

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 80 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 03:40 PM

поставил таки тоже посмотреть. Автору +100500 за данный продукт. Так держать)

По существу.
Сразу ощущается нехватка гистограммы суммарного накопления объемов за торговую сессию. Когда баров становится слишком много, уже не видно где происходили крупные вливания. Приходится сжимать график, и мысленно строить линии поддержки и сопротивления. Вот это пока самое неудобное. Так бы можно было торговать внутри дня от этих уровней с более великими целями, а не только скальпировать))
Из графиков наименее удобоваримым показался 4й - узкие полоски, четыре цвета. ИМХО, сложновато там что-то разглядеть. Ценности 3-го типа с горизонтальным ОИ и 2-го типа с разделением БИД х АСК как-то тоже особо не ощутил, хотя с 3-м надо конечно поработать, т.к. первый раз такой встретился, непривычно пока. В принципе хватило нижней панели с вертикальными ОИ и дельтой. Стакан тоже не смотрел, поставил на минутный график размер кванта 10, на 5-минутный - 20. В общем то все красиво и понятно, бум смотреть дальше)

#7 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 03:47 PM

Santos, Спасибо за отзыв. Панель с суммарной гистограммой, пожалуй, на первом месте в todo листе :) Позже напишу подробнее.

Из графиков наименее удобоваримым показался 4й - узкие полоски, четыре цвета. ИМХО, сложновато там что-то разглядеть. Ценности 3-го типа с горизонтальным ОИ и 2-го типа с разделением БИД х АСК как-то тоже особо не ощутил, хотя с 3-м надо конечно поработать, т.к. первый раз такой встретился, непривычно пока. В принципе хватило нижней панели с вертикальными ОИ и дельтой. Стакан тоже не смотрел, поставил на минутный график размер кванта 10, на 5-минутный - 20. В общем то все красиво и понятно, бум смотреть дальше).


Насчёт 4 типа графика я согласен.. мы теряем 50% ширины с таким отображением. Пока можно порекомендовать увеличивать ширину бара. Над альтернативным способом задейстовать все параметры (ОИ, бид-аски, объем) в один график предлагаю вместе подумать :) Потенциал именно в сочетании всех параметров на одном графике, уверен, есть.

#8 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 03:52 PM

2 - Честно скажу, первые два вообще не смотрел. Только 4й, от радости что можно сразу 4 параметра в одном месте увидеть. Но потом заметил, что как-то дельта бид-аск подозрительно зеленая, а полоски горизонтальные уж очень узкие (монитор у меня не ахти большой) - перешел на третий тип. Объём-ОИ. Вот на него и смотрел больше всего.

Как мы уже поняли, проблема была в одном из старых билдов. В новой версии всё нормально.

11 - Делать суб-окна внутри одного окна программы - дело уже не модное. Модно - делать независимые окна, которые можно таскать-тасовать вместе с другими окнами винды. Идеальным был бы вариант программы, которая допускала запускать свои копии. Запустил их 4 штуки, 4 окна настроил как хочешь, и смотри что надо... На бета-СОМе такое можно было... Я по три индикатора своих запускал, настраивал им полупрозрачность и накладывал слоями в обычной вин-ХР.

Можно и отдельные окна.. Только не вздумайте запускать копии программы: смартком на одной машине нормально работает только с одним подключением к нему.

мелкий шум в стакане. Мне кажется он мало нагружает канал и комп. Мне не мешает.

Речь не про канал (передаются в любом случае все данные) и не комп. Речь про нагрузку на внимание трейдера. Пользы от мельтешения мелкого объёма в стакане никакой нет, т.к. мелкие объемы съедаются мгновенно. А об большие объемы движение цены может тормозить, они создают достаточную инерцию. Хотя такое мельтешение может и показаться красивым/полезным ("можно бесконечно смотреть на 3 вещи... огонь, вода.. и стакан заявок" Размещенное изображение ) Попозже напишу подробнее про используемый метод масштабирования с приоритетом больших объемов.

#9 reraise

reraise

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 04:16 PM

Прога понравилась! Только не могу сказать, что она мне помгает, хотя информированость в некоторые моменты добавляет.

Согласен с Владимиром

Пользуюсь только четвертым вариантом

При больших объемам подписывать цыфры, сделать для этого окошко для ввода значения, т.к. тут каждый должен сам решить для себя сколько это большой объем.

ВОзможность работать с несколькими окнами
В стакане думаю надо чтоб 500 заявок, это была середина, а то сливается больно 300 лотов кажется уже ппц какой большой. или опять же чтоб самому задавать середину стакана.

Да и не только в стакане так. на график взглянуть не определишь где большой объем прошел,.

#10 reraise

reraise

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 04:32 PM

Кстати для наблюдения за стаканом я пользуюсь прогой Quot, визуально очень хорошо выделяет объемы, можно было б зделать нечто подобное для стакана. правда из за черного фона может не айс получиться.

#11 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 05:44 PM

ОИ, бид-аски, объем "в одном флаконе"
Варианты:
1.строить "пухлые" бары по типу как CQJ делает - типа чем толще рожа, тем больше объем. А само значение объема и сумма бидов\асков просто выводить низу под каждым баром как в Маркет дельте. Распределение ОИ и бидасков по уровням бара оставить как сейчас
2.Не строить пухлые бары а просто внизу цифрами писать объем и сумму бидов и асков

Хотел бы еще про наболевшее
.Ну можно ли сделать рейндж бары... Ну очень нада...и инструмент рисования - линия, ну очень нада

#12 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 05:51 PM

dvoris - я вам в личку письмо послал - посмотрите плиз

#13 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 06:35 PM

metotron, можно пример "пухлых" баров и рейндж баров? Я понимаю, отсекать бары по мере накопления определенного объёма.. но по рейнджу.. это ведь что-то вроде ренко получится?

#14 Alex07

Alex07

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 11 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 08:36 PM

В процессе работы над программой у меня накопились вопросы, которые хотелось бы решить с вашей помощью :)
Для этого выкладываю на тестирование новую версию. SmartVolume 0.1 Beta (build 077)

В новой версии реализовано:
1. Самое долгожданное – компрессия(квантование) ценовых уровней. Т.е. если раньше один уровень был равен шагу цены (5 п.), то сейчас можно динамически изменять этот параметр (5, 10, 15, 20, 25 и т.д. – кратно шагу цены).
Управление компрессией клавишами "+" и "-".
2. Если раньше большие таймфреймы просто бы не уместились на экране, то с компрессией это стало возможным. Реализованы таймфреймы любых периодов. В Beta пока присутствует только два - 1мин. и 5мин. Переключение мышкой в верхней панели.
На практике я обычно ставлю на 5минутном таймфрейме квант 20 или 25 пунктов, а на минутном оставляю 5 п. Т.е. для разных таймфреймов можно выбирать разный размер кванта (чтобы каждый раз не менять параметры под таймфрейм. Кроме этого, для таймфрейма ещё сохраняется параметры масштабирования). Стакан отображается на экране только если квант = шагу цены ( 5 п. для RTS).
3. Прочее:
- программа сейчас работает с июньским контрактом RTS.
- изменения в интерфейсе.

Прошу ответить на пару общих вопросов:
1. Кто пробовал программу? :)
2. Какой тип графика из четырех вам показался наиболее удобным/полезным/перспективным с учетом доработок?

Текущие соображения и размышления:
1. С наличием множества таймфреймов/инструментов(в перспективе) возникает мысль реализовать мультиоконный интерфейс (как во всех терминалах). Нужно ли? Правда, это снова выходит за рамки текущих целей программы :)
2. Нужны мысли по цифровым обозначениям на уровнях. Что, всё-таки, нужно выводить? Сейчас на графиках выводятся объёмы, превышающие порог (кроме графика с ОИ - там выводится изменение ОИ, превышающее порог).
3. Можно по-разному подойти к алгоритму расчета ширины баров в зависимости от объема на уровне. Вы увидите некоторые отличия от предыдущей версии программы. Я предположил, что необходимо ещё больше избавиться от мелкого объема и лучше отображать крупный. Возможно я не прав, нужны ваши наблюдения. Стоит ли стакане также понизить мельтешение мелкообъемного "шума"? Считаю, что он достаточно бесполезен, т.к. мы всё равно не успеем ничего сделать, а вот видеть выставление-убирание больших заявок будет полезно.
Чтобы помочь это понять, я пока включил в стакане и маркет-профиле один алгоритм масштабирования объём->ширина. И если мы максимально увеличим ширину баров (максимально - это до 120 пикселей, что соответствует ширине стакана), то на минутном таймфрейме ширина отображаемых объёмов в маркетпрофиле будет равна ширине таких же объёмов в стакане:
Размещенное изображение




Предлагаю позаимствовать со стороны:
Размещенное изображение

#15 dvoris

dvoris

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 73 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 09:08 PM

Alex07 что именно из этого позаимствовать? Надеюсь, не ядовитый фон справа? :)
Кстати, сначала я хотел сделать именно футпринт, а не маркетпрофиль. Впрочем, теперь уже несложно будет добавить и его.

#16 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 15 March 2011 - 10:16 PM

metotron, можно пример "пухлых" баров и рейндж баров? Я понимаю, отсекать бары по мере накопления определенного объёма.. но по рейнджу.. это ведь что-то вроде ренко получится?


Пухлые бары - это http://www.cqg.com/T...nd-Studies.aspx Но ИМХО проще рисовать суммарный объем и ОИ как это в МаркетДельте сделано - внизу без затей
рейндж бары - да это похоже на ренку но в отличии от ренки не заполняет ГЭПы красивыми кирпичами :-)
фича просто работает - задается диапазон - например 250 пунктов. Пока цена колбасится внутри этого диапазона бар формируется как и обычный бар - с нормальной тенью, телом и прочими атрибутами. Но как только диапазон от Хая до Лоу становится равным=250, то ...вот тут есть два варианта :-)
1-если следующий тик опять внутри бара то собственно ничего не происходит - остается бар с диапазоном от хая до лоу =250, а если следующий тик совершается на расстоянии 250+1тик то начинаем новый бар
2-не зависимо от того попадает следующи тик внутрь бара или нет - при достижении диапазона 250 начинаем новый бар (так Амиброкер рисует и как следствие иногда получаем забор из одинаковых баров если цена колбасится в диапазоне, что не есть гуд)
Но в любом случае - закрытие бара всегда экстремум бара, а открытие - ну как у всех :-)

Прелесть такого типа графика:
1-выкидывается (но учитывается в объеме) расколбас и мелкие движения
2-позволяет рисовать четко тренды и сжимать флэт
3-сокращает количество баров в графике
4/позволяет проводить анализ аналогичный классике
5.позволяет легко определять скорость движения
Ну и т.д.
По момему скромному ИМХЕ для кластерного анализа рейндж бары гораздо гораздее :-) чем обычная нарезка по ТФ

#17 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 18 March 2011 - 04:54 PM

Alex07 что именно из этого позаимствовать? Надеюсь, не ядовитый фон справа? :)
Кстати, сначала я хотел сделать именно футпринт, а не маркетпрофиль. Впрочем, теперь уже несложно будет добавить и его.


Вам письмо :-)

#18 drillman

drillman

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 18 March 2011 - 08:55 PM

Прога понравилась. Пользуюсь вторым графиком. Не хватает часового таймфрейма.

#19 Макс888

Макс888

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 27 March 2011 - 09:37 AM

программа не запускается, во вложении ошибка, внешний вид и менеджер програм

#20 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 28 March 2011 - 04:07 PM

программа не запускается, во вложении ошибка, внешний вид и менеджер програм



а у вас случаем не через виртуальную машину винда работает?




Rambler's Top100 Яндекс.Метрика