Перейти к содержимому


Фото
* * * - - 2 голосов

SmartCOM data Plug-in для AmiBroker


  • Please log in to reply
472 ответов в этой теме

#41 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 11:59 AM

Как и обещал, публикую список работ, которые мы планируем выполнить на этой неделе.
Планируется решить следующие проблемы:

Проблема начала торгового дня
Симптомы: Если AmiBroker запущен до начала торгов, при старте торговли RealTime Quote и индексы начинают обновляться, а графики финасовых инструментов - нет. Лечится реконнектом. Проявляется и ММВБ, и на FORTS.

Проблема "умирания"
Симптомы: Перестают обновляться и графики, и RealTime Quote. Plag-in Status остается ОК (зеленый). После команды пересоединиться становится красным. Пересоединение не помогает. Лечится перезапуском Amibroker (процесс SmartCom2.exe не снимался).

Проблема затирания истории при реконнекте
Сиптомы: Если сделать реконнект, вся накопленная история затирается. Остается некая "неглубокая" история. Особенно заметно на тиковых графиках.

Также будут сделаны доработки:
- Автоматический реконнект после разрыва связи
- Отражение в RealTime Quote столбцов изменений в деньгах и %
- Отображение в Symbol не системных кодов SmartTrade, а биржевых кодов инструментов. например RIZ0 вместо RTS-12.10_FT
- Отображение индексов в Indexes

Еще раз спасибо принимающим участие в тестировании.
Просьба продолжать - Вы нам очень помогаете.

#42 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 12:05 PM

Пока жду доступа к тестовому серверу вопрос
- а Информация о инструменте заполняется - ну там тик сайз, цена пункта и т.п. - при написании систем и корректной работы, например, стопов важно чтоб это было прописано в инфе по инструменту

#43 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 12:07 PM

Sirin, огромное спасибо за интенсивный тестинг!
Я только собирался попросить Вас сравнить результаты загрузки баз нашим планином и каким-либо другим способом, а Вы это уже сделали.
Включаем поправку загрузки EOD в план недели.
Да, процесс из памяти не выгружается. Мы планируем это реализовать в одной из следующих версий SmartCOM.


Коснусь темы дневок, которые очень любезно, с хорошей глубиной импортирует в Амиброкер SmartCom plug-in.
Кстати, процесс SmartCom2.exe не выгружается из памяти когда выходишь из Ami. это не есть хорошо, но вы об этом факте наверное сами знаете.



#44 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 12:16 PM

Часть заполняется, часть нет. Готовы выслушать Ваше компетентное мнение по этому вопросу.
Чтобы не заморачиваться с тестовым, выдам Вам доступ в боевую систему. Напишите мне на ostashov@itinvest.ru
Кстати, это Вы инициировали на Стокпортале дискуссию по сбору денег на покупку МультиЧартс? Чего-то сегодня найти ее не могу - не удали ли?
Хотел там отписать свои соображения по поводу возможности прихода западных разработчиков в РФ.
Думаю и участникам нашего форума было бы небезинтересно почитать. Sirin уже про скидки спрашивал :-)


Пока жду доступа к тестовому серверу вопрос
- а Информация о инструменте заполняется - ну там тик сайз, цена пункта и т.п. - при написании систем и корректной работы, например, стопов важно чтоб это было прописано в инфе по инструменту



#45 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 03:46 PM

Часть заполняется, часть нет. Готовы выслушать Ваше компетентное мнение по этому вопросу.
Чтобы не заморачиваться с тестовым, выдам Вам доступ в боевую систему. Напишите мне на ostashov@itinvest.ru
Кстати, это Вы инициировали на Стокпортале дискуссию по сбору денег на покупку МультиЧартс? Чего-то сегодня найти ее не могу - не удали ли?
Хотел там отписать свои соображения по поводу возможности прихода западных разработчиков в РФ.
Думаю и участникам нашего форума было бы небезинтересно почитать. Sirin уже про скидки спрашивал :-)



Спасибо - отписал в мыло



#46 Sirin

Sirin

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 04:36 PM

Об исторических данных. Удалось получить следующую глубину истории (на примере 1 минуток и EOD).
Для Лукойла (LKOH) - минутки с 6 августа 2001, дневки с 29 мая 1997г.
Для Ростелекома (RTKM) - минутки с 6 августа 2001, дневки с 14 мая 1997г.

Глубина истории меня впечатляет. Очень неплохо и вполне достаточно.
Примечание - чтобы получить такую глубину данных, а по Лукойлу это более 999тысяч минутных баров необходим твик Амиброкера.
Твик заключается в добавлении в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\TJP\Broker\Settings параметра MaximumNumberOfBars, тип DWORD и присвоении ему нужного значения.

Об индексах ММВБ и РТС.
Их на сегодняшний момент можно добавить ручками. Правильное наименование - это значение столбца "Системный код" в таблице "Котировки" SmartTrade.
Индекс ММВБ будет называться MICEXINDEXCF, RTSI - он и есть RTSI.

Для индекса RTS дневки с 1 сентября 1995г, минутки с 11 янв 2005г.
Для индекса ММВБ дневки с 22 сентября 1997г, минутки с 25 фев 2003г.

О данных с международных рынков (на примере MFD, у меня оформлена подписка).
Если руками в AmiBroker добавить символы, взяв их системный код из Смарттрейда, то картинку можно получить уже сегодня.
Например код 101813 - пара JPY/USD, 5000511 - индекс DJ Industrial.
Глубина данных по JPY дневки - с 3 мая 2001, минутки с 17 января 2008
по DJ Industrial дневки с 25 января 1990, минутки с 5 ноября 2007.

Очень неплохая картинка по глубине данных.

Для дневок и минуток создавались различные базы данных. Для базы с минутками в Base Time Interval устанавливалось "1 minute", для базы с дневками "End-of-day".

#47 Sirin

Sirin

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 12:19 AM

Комментарий по поводу использования памяти процессом SmartCom2.exe.
Получал последовательно историю по 7 тикерам (данные по валютным парам примерно с июля 2007г.).
Использование памяти росло примерно с 12 мб до 436 мб после получения информации по седьмому тикеру.
После этого я вышел из AmiBroker. SmartCom2.exe память высвободил.

Рост не всегда был последователен. Какая-то часть памяти отдавалась в систему. Но факт чрезмерного аппетита налицо.
На мой дилетантский взгляд после передачи информации по конкретному тикеру память должна высвобождаться у процесса SmartCom2.exe, он же работает как посредник между AmiBroker и сервером с данными.
[attachment=8741:sc2_eat_mem.png]

[attachment=8742:sc2_out_of_mem.png]
после этого сообщения (ОС - Windows XP SP3 под VMware) плагин перестал закачивать данные

Дополнение 26 окт 2010, 19:25
[attachment=8747:user_ticker_eat_mem.png]
Была загружена история (минутки) по 38 акциям с ММВБ. В т.ч. символы и с короткой историей, так и тикеры с длинной историей - LKOH, GMKN. Утечка памяти есть (использование возросло с 16мб до 198), примерно по 4,8 мб на символ.
Обратите внимание, эти символы били записаны в БД Амиброкера плагином, т.е. Database settings->Configure->кнопка "Импорт инструментов".

Далее была загружена история по Индексу ММВБ, 3 капитализационным индексам и 8 отраслевым). Использование памяти SmartCom возросло на 80мб, т.е. в среднем 6,6мб на символ.
При этом использование памяти AmiBroker возросло очень прилично, он прибавил 270мб за время загрузки индексов.

Резюме на правах имхо.
По всей видимости повышенный аппетит к памяти вызвали тикеры валютных пар forex и иностранных фондовых индексов (подписка mfd). Там картинка просто запредельная - по 50-70мб на символ. Так же нужно обратить внимание, что эти символы самостоятельно добавлены пользователем. Данные по индексам ММВБ (эти тикеры также добавлялись ручками) не требуют столько памяти, так и история не круглосуточная, как на forex.
Тикеры акций с ММВБ не просят столько памяти, но утечка налицо.

Дополнение 27 окт 2010, 10:25
Попробовал отдельно тащить историю по EUR/USD, Лукойл, Индекс ММВБ.
История примерно одинаковой длины - по миллиону минуток +-100тыс.
Когда закачиваются данные, использование памяти растет примерно одинаково для каждого из указанных символов.
Разница в том, что происходит после отображения графика в AmiBroker.
После загрузки истории по Лукойлу и Индексу ММВБ память освободилась почти вся.
После загрузки истории по EUR/USD память не высвободилась (скушано было примерно +80мб).
На этом пока поиск весомых утечек памяти заканчиваю до нового релиза.

#48 Kisar

Kisar

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 10:08 AM

При трейдинге серез ITinvest приходилось сталкиваться с такими неприятными моментами:
1 Таймауты от нескольких минут до нескольких часов
2 Зависание заявок, т.е. рыночная заявка отправлена на сервер, но не исполнена
3 Невозможность снять выставленную, но неисполненную заявку
4 Совершение сделки по выставленной рыночной заявке через 10-15 минут
5 Тормоза на сервере и необходимость переходить на другой сервер
6 Тормоза при реконнекте до нескольких минут

Так как Амиброкер в ITinvest не используется, то, скорее всего, адаптер будет написан формально, без обработки всех возможных ситуаций.
И я думаю, что связка с Амиброкером будет более-менее нормально работать в штатном режиме,
но при нештатных ситуациях будут сбои в торговых алгоритмах, которые повлекут за собой убытки.
  • Андрей Осташов нравится это

#49 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 10:17 AM

Также будут сделаны доработки:
- Автоматический реконнект после разрыва связи
- Отражение в RealTime Quote столбцов изменений в деньгах и %
- Отображение в Symbol не системных кодов SmartTrade, а биржевых кодов инструментов. например RIZ0 вместо RTS-12.10_FT
- Отображение индексов в Indexes

Просьба при разрыве связи и красном статусе соединения предусмотреть звуковой алерт, можно файл фиксированного имени: Disconnected.Wav, чтобы не заморачиваться с настройками, а каждый сам перекопирует требуемую мелодию. За всё время тестирования(три полных торговых дня) разрыв соединения видел только один раз при переключении с Амиброкера на ЛИСУ. Повторить условия разрыва соединения не удалось, считаю данный разрыв глюком моего компьютера. Таким образом считаю соединение по плагину очень стабильным, и очень хотелось бы иметь звуковой сигнал, пусть орет раз в месяц.

По поводу отражения в RealTime Quote, хотелось бы иметь для фьючерсов размер тика и цена пункта уже сейчас, ибо его приходится вводить вручну. Возможна ли передача ГО? В дальнейшем открытый интерес, но не в RealTime Quote, а вместе с OHLCV, там же можно передавать направление сделки и еще что-то одно. В торговой системе ОИ пока не используется, только из-за того, что не видел реализации передачи его в Амиброкер, но в дальнейшем было бы интересно.
Проверьте в RealTime Quote для индексов MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX, RTSI передаются отрицательные Volume, BidSize, AskSize вместо 0 или 1.

Не совсем понял "Отображение в Symbol не системных кодов SmartTrade, а биржевых кодов инструментов. например RIZ0 вместо RTS-12.10_FT". Это возможность обращения к котировкам RTS-12.10_FT по двум именам? Или имелось в виду что-то другое? В Амиброкере существует краткое и полное наименование Символа и пользователь сам может назвать его как хочет, если вы не займете оба имени.

Индексы и так видны, но можете выделить их в Indexes, но, тогда, по логике, надо выделять отдельно данные МФД, индексы МФД, Индексы АйТи, и т.д. а на это нужно время. В этом не вижу необходимости.

#50 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 10:59 AM

C пунктами 1 -5 спорить не буду - было такое. Отмечу только, что сбоев совсем не бывает у тех, кто не работает (у РТС, к примеру, бывают. И тоже по часу и более :-)).
Проблемы, кстати, на данный момент изжиты - если я не прав, пусть общество меня поправит.
А вот про "формально" возражу. С какой радости нам затевать формальный проект (у нас и без того есть чем заняться)?
Направление адаптеров (и не только к AmiBroker) мы рассматриваем как очень важное. В планах и разработка адаптеров, и взаимодействие с разработчиками систем (в том числе по тарифной политике) и еще много чего.
Так что, Kisar, приглашаю Вас почаще заглядывать к нам на форум и отслеживать процесс. Не скажу, что мы критику любим (кто ж ее любит). Но относимся к ней серьезно и стараемся учитывать.

При трейдинге серез ITinvest приходилось сталкиваться с такими неприятными моментами:
1 Таймауты от нескольких минут до нескольких часов
2 Зависание заявок, т.е. рыночная заявка отправлена на сервер, но не исполнена
3 Невозможность снять выставленную, но неисполненную заявку
4 Совершение сделки по выставленной рыночной заявке через 10-15 минут
5 Тормоза на сервере и необходимость переходить на другой сервер
6 Тормоза при реконнекте до нескольких минут

Так как Амиброкер в ITinvest не используется, то, скорее всего, адаптер будет написан формально, без обработки всех возможных ситуаций.
И я думаю, что связка с Амиброкером будет более-менее нормально работать в штатном режиме,
но при нештатных ситуациях будут сбои в торговых алгоритмах, которые повлекут за собой убытки.



#51 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 11:28 AM

1. Принято, если не успеем в этом билде, включим в следующий.
2. Важный вопрос, поэтому проясню подробнее.
Мы готовы всю информацию, которую транслирует наша торговая система, показывать в AmiBroker.
Главный вопрос - где показывать (как я уже писал, в AmiBroker мы не великие "зубцы").
Поэтому для нас желательна такая постановка задачи "В SmartTrade там-то я вижу то-то. Это -то-то надо показывать в AmiBroker там-то".
Например, для Вашего случая "В SmartTrade в таблице котировок в столбце Цена пункта рубли. В AmiBrokerброкер эту цифру надо показывать ..."
Возьмите на себя труд провести такой анализ - и мы горы свернем :-)
3. Проверим и исправим.
4. Системные коды используются только торговой системой ITinvest. Поскольку мы планируем сделать адаптеры доступными не только клиентам компании, правильно использовать коды биржевые, т.е. одинаковые для всех. Вот мы их и распихиваем по доступным полям AmiBroker (Symbol, FullName и Alias).
5. Сейчас они видны, если их прописать руками. Правильно было бы не заморачивать пользователя ручными действиями. На первых порах все загоним в Index, потом будем структурировать.

1. Просьба при разрыве связи и красном статусе соединения предусмотреть звуковой алерт
2. По поводу отражения в RealTime Quote, хотелось бы иметь для фьючерсов размер тика и цена пункта уже сейчас, ибо его приходится вводить вручну. Возможна ли передача ГО?
3. Проверьте в RealTime Quote для индексов MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX, RTSI передаются отрицательные Volume, BidSize, AskSize вместо 0 или 1.

4. Не совсем понял "Отображение в Symbol не системных кодов SmartTrade, а биржевых кодов инструментов. например RIZ0 вместо RTS-12.10_FT".

5. Индексы и так видны, но можете выделить их в Indexes, но, тогда, по логике, надо выделять отдельно данные МФД, индексы МФД, Индексы АйТи, и т.д. а на это нужно время. В этом не вижу необходимости.



#52 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 12:47 PM

Установил и запустил. Возник небольшой конфликт с адаптером от IQFeed, но вылечил отрубив IQ

1. Фьючерс

1.1. Обязательно необходим экспорт Открытого Интереса. Это поле предусмотренно Ами "по умолчанию"

1.2.Для тиков необходимо направление сделки. Можно цифрой -1 это продажа 1-купля. У Ами есть резервные поля

1.3.Спецификации (поле Инфо): болдом выделено соответствие поля с РТС сайта http://www.rts.ru/ru...?isin=RTS-12.10 - у меня не стоит СмартТрейд поэтому могу только с сайтом ...или с Квиком :-) сравнить

1.3.1. В одном из полей – Symbol,Full Name, Alias – необходимо бы оставить «Код в торговой системе»

1.3.2. Round lot size -> 1

1.3.3. Margin Deposit ->Гарантийное обеспечение (ГО, руб.)

1.3.4.Tick size -> Шаг цены

1.3.5. Point Value ->Стоимость шага цены

Все эти данные нужно выводить именно в таблицу Информации так как оттуда Ами берет все эти данные.







2 Акции

Для них думаю поля Инфо заполнять не особо нужно, за исключением Round lot size = 1 иначе потом не получится правильно заявки выставлять, если вдруг дробные будут значения




3.Опционы – тут я не в курсе




4.Не работает Time and Sales– это пока так и должно или это у меня только не работает



#53 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 02:46 PM

Согласен с metotron.
По 1.1. Обязательно необходим экспорт Открытого Интереса. Это поле предусмотренно Ами "по умолчанию", В Quote Editor видны поля OHLCV, ОИ и два дополнительных. Один можно использовать под направление сделки.
Вопрос только по 1.3.3. Margin Deposit -> Гарантийное обеспечение (ГО, руб.). У РТС величина ГО в рублях меняется иногда чаще чем два раза в сутки, а для Amibroker эта величина в $ постоянна для всей жизни контракта и при тестировании на истории сложно будет понять какая величина подставлена т.к. всегда будет храниться только последнее значение. Но иметь доступ к величине ГО очень хотелось бы, чтобы знать, сколько контрактов можно купить "на всё".

По акциям Инфо заполнять нужно, не только Round lot size = 1, на примере ВТБ. Хорошо бы иметь возможность получения текущей информации по получению бумаги к маржинальному кредитованию (физическое наличие акций, денег у брокера).

4.Не работает Time and Sales– это пока так и должно или это у меня только не работает
У меня тоже не работает.

#54 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 05:51 PM

Согласен с metotron.
По 1.1. Обязательно необходим экспорт Открытого Интереса. Это поле предусмотренно Ами "по умолчанию", В Quote Editor видны поля OHLCV, ОИ и два дополнительных. Один можно использовать под направление сделки.
Вопрос только по 1.3.3. Margin Deposit -> Гарантийное обеспечение (ГО, руб.). У РТС величина ГО в рублях меняется иногда чаще чем два раза в сутки, а для Amibroker эта величина в $ постоянна для всей жизни контракта и при тестировании на истории сложно будет понять какая величина подставлена т.к. всегда будет храниться только последнее значение. Но иметь доступ к величине ГО очень хотелось бы, чтобы знать, сколько контрактов можно купить "на всё".

По акциям Инфо заполнять нужно, не только Round lot size = 1, на примере ВТБ. Хорошо бы иметь возможность получения текущей информации по получению бумаги к маржинальному кредитованию (физическое наличие акций, денег у брокера).

4.Не работает Time and Sales– это пока так и должно или это у меня только не работает
У меня тоже не работает.

На самом деле кол-во полей отличается для тика и для минуты. У тиков нет ОНЛ - только клоуз. Поэтому фактически, если взять тик , то можно действительно два резервных использовать как-то - например направление последней сделки+что-то еще. Что именно - ну ХЗ я тики не использую....но если бы использовал, то в 2 резервное поле пихал величину спрэда например....или ID тика. Только кстати!!! Это наверно просьба к тем кто использует тики
ГОСПОДА! проверьте плиз, когда импортируешь тики из файла, необходимо в окошко где указывается параметры (при использования Визорда) указывать специальный параметр TickMode иначе АМИ рвет голову и он не корректно компрессует тики. Нужно проверить как в данном случае обстоит дело при реал тайме... Иначе вы рискуете получить некорретный график!!!
Что касается резервных полей для минуток....было бы конечно клево если бы пользователь сам мог выбирать что туда "заказчивать" помимо ОХЛСВольюма и ОИ. Но это вопрос к разработчикам - можно ли такую опцию впринципе сделать??? Например в Aux1 сувать "суммарный объем по бидам" а в АУХ2 - по аскам - ну чтоб просто выпадающаяя менюшка какая с выбором

Сегодня сформирую списком что вообще надо бы видеть на примере СмартТрейда - и посмотрим что и в какой последовательности можно и главное действительно нужно добавить



#55 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 06:19 PM

На самом деле кол-во полей отличается для тика и для минуты. У тиков нет ОНЛ - только клоуз.


У СмартКом и Финам может и отличаются, а у Амиброкер до версии 5.29.0 тики хранятся в виде одинаковых четырёх чисел OHLC, далее объём, Открытый Интерес и два дополнительных.

#56 twilight

twilight

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 10 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 07:04 PM

....было бы конечно клево если бы пользователь сам мог выбирать что туда "заказчивать" помимо ОХЛСВольюма и ОИ. Но это вопрос к разработчикам - можно ли такую опцию впринципе сделать??? Например в Aux1 сувать "суммарный объем по бидам" а в АУХ2 - по аскам - ну чтоб просто выпадающаяя менюшка какая с выбором.

Выбор полей для импорта с выпадающими менюшками реализован в ODBC плагине (который есть в ADK в исходных кодах).
ИМХО в сам символ есть смысл пихать только те поля, для которых в Смарте есть история.
Для тиков в OHLC хранятся четыре одинаковых значения для того чтоб потом правильно собирались старшие таймфреймы.
PS. Кстати, ODBC плагин - черезвычайно гибкий инструмент. Удавалось импортировать буквально все, включая стакан. Одна неприятность, что это не реалтайм плагин и на таймфреймах менее 5сек работать невозможно.
PSS.Посмотрел работу плагина с использованием демо-сервера. Что за нереальные (под тысячу) значения в полях Ask Size и Bid Size для RTS-12.10_FT?

#57 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 26 October 2010 - 11:30 PM

Посмотрел внутрь ами – действительно тики он хранит в 4х полях

Тогда у нас остается только два резервных поля. Я бы предложил добавить (в следующей версии: чтобы не тянуть) адаптера в конфигурации адаптера указать какие данные выводить в эти два поля.

Я предлагаю сделать вот какой список (собрал на основе того, что умеет смарт и не только ) для экспорта в базу Ами




1.для тиков

- дата

- время

-Last price (ами соответственно его распихает по опен хай лоу клоуз)

- объем

- ОИ (не знаю честно говоря дается ли он на уровне тика)

- направление последней сделки

Больше ничего не выдавать тем, кто качает тики, так как

- поток тиков сам по себе по объему очень большой

- все прочие данные, которые буду указывать ниже либо некуда пихать так как у нас только 2 свободных поля или их можно расчитать силами самого АМИ

Единственно, мне честно говоря не приходило в голову обращаться из кода систем к таблице RealTime Quote. Если это возможно – то больше ничего не экспортируем. Если же это невозможно, то для любителей тиков возможно имеет смысл спрэд указывать).




2.для «от 1 минуты»

- дата

- время

- Опен

- Хай

- Лоу

- клоуз

- объем

- ОИ




- суммарный объем прошедший по бидам за выбранный интервал в штуках

- суммарный объем прошедший по аску за выбранный интервал в штуках




- суммарный объем в стакане в покупку в штуках

- сумарный объем в стакане в продажу в штуках




Все, ИМХО больше ничего интересного, чтобы хранить нету. Точнее есть, но он легко считается внутри АМИ. Но я не имею дела с опционами, поэтому возможно у тех кто их торгует будут свои пожелания.




3.Инфо (еще раз повторюсь)

- минимальное число бумаг в стандартном лоте (я забыл что оно у нас может быть не только 1, но и 100)

- Margin Deposit – величина ГО для фучей, а вот для акций –тут может быть «в принципе» цифра от брокера – какое плечо он дает

- минимальный шаг – в зависимости от инструмента

- цена шага в рублях – последняя на текущий момент




4.Данные в Реалтайм Квоте – добавить только изменения в % и в пунктах – не стоимт ИМХО в рублях считать – ведь у акций оно совпадет с рублевым значением, а те же фьючи в пунктах мереются




Ну вот собственно и все. Больше никаких пожеланий к Адаптеру на данном этапе нет.




Но есть пожелания к его «торговому» варианту

- возможность как-то видеть состояние своего счета

- возможность выставлять все имеющиеся у вас типы ордеров, в том числе связанные

- возможность «понимать» сколько бумаг куплено \ продано из заявки (ну чтоб можно было делать «лимит конвертируемый в маркет»)



#58 twilight

twilight

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 10 сообщений

Отправлено 27 October 2010 - 01:13 AM

Единственно, мне честно говоря не приходило в голову обращаться из кода систем к таблице RealTime Quote. Если это возможно – то больше ничего не экспортируем. Если же это невозможно, то для любителей тиков возможно имеет смысл спрэд указывать).


GetRTData("fieldname")
GetRTDataForeign("fieldname","symbol")
---------------------------------
пример:
ask=GetRTData("Ask");
----------------------------
"Ask" - current best ask price
"AskSize " - current ask size
"Bid" - current best bid price
"BidSize " - current bid size
и т.д.

#59 Mmark

Mmark

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 11 сообщений

Отправлено 27 October 2010 - 08:16 AM

3.Инфо (еще раз повторюсь)

- минимальное число бумаг в стандартном лоте (я забыл что оно у нас может быть не только 1, но и 100)

- Margin Deposit – величина ГО для фучей, а вот для акций –тут может быть «в принципе» цифра от брокера – какое плечо он дает

- минимальный шаг – в зависимости от инструмента

- цена шага в рублях – последняя на текущий момент


В Margin Deposit было бы не плохо иметь информацию есть ли у брокера в наличии акции для коротких продаж.

#60 Sirin

Sirin

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 27 October 2010 - 09:27 AM

Обновил свой пост #47 (о весомых утечках памяти).




Rambler's Top100 Яндекс.Метрика