Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

СОМ-интерфейс SmartTrade


  • Закрытая тема Тема закрыта
2201 ответов в этой теме

#41 Эдуард Полозков

Эдуард Полозков

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 99 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 01:44 PM

Цитата(Сергей Гаврилов @ 21.1.2008, 16:57) Просмотреть сообщение

Еще один вопросик,
Стоит ли в Смарте ограничения на частоту обновления информации в тиковых графиках?


Никаких ограничений нет.

#42 Эдуард Полозков

Эдуард Полозков

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 99 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 02:02 PM

Цитата(Сергей Гаврилов @ 21.1.2008, 16:53) Просмотреть сообщение

1. При попытке прослушать не загруженную ЦБ, выдается ошибка, поэтому хотелось бы, чтобы семейство методов Listen, что-нибудь возвращало об успехе/неуспехе прослушки.
2. При попытке послушать фьючи вместе со стоками, тоже виснем. Ошибка:
"A first chance exception of type 'System.InvalidOperationException' occurred in SmartVbNetTest.exe"
3. В событии UpdateQuote явно не хватает передаваемой информации: хотелось бы еще получать:
а) цену вчерашнего закрытия
б) общий Объем и число заявок на покупку
в) общий Объем и число заявок на продажу
г) для фьючей, число открытыйх позиций
д) возможно, объем за сессию в акциях
Пока все.

PS. Общее впечатление от библиотеки хорошее. По сравнению с прогами конкурентов все делается намного проще.


По пункту 2 я проверил -- мне удалось одновременно прослушивать 2 стока и 2 фьюча в Excel'е. Может стоит проверить правильность написания тикера?

#43 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 02:37 PM

Цитата(Эдуард Полозков @ 22.1.2008, 14:02) Просмотреть сообщение

По пункту 2 я проверил -- мне удалось одновременно прослушивать 2 стока и 2 фьюча в Excel'е. Может стоит проверить правильность написания тикера?


Нет, я понял в чем дело, я не запускал прослушку ФОРТСовского портфеля, когда запускаешь два портфеля (ММВБ и ФОРТС) все работает.
Тоже нужно чтобы метод возвращал какой-нибудь идентификатор запуска портфеля.

#44 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 02:45 PM

Цитата(Эдуард Полозков @ 22.1.2008, 13:44) Просмотреть сообщение

Цитата(Сергей Гаврилов @ 21.1.2008, 16:57) Просмотреть сообщение

Еще один вопросик,
Стоит ли в Смарте ограничения на частоту обновления информации в тиковых графиках?


Никаких ограничений нет.

Немного уточним вопрос: какие данные используются для тикового графика (Last из таблицы котировок, или Price из таблицы "все сделки", или что-то другое)?

#45 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 02:51 PM

Какой аналог ошибки 50290 во FrameWork?

#46 Эдуард Полозков

Эдуард Полозков

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 99 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 03:16 PM

Цитата(Сергей Гаврилов @ 22.1.2008, 14:45) Просмотреть сообщение

Цитата(Эдуард Полозков @ 22.1.2008, 13:44) Просмотреть сообщение

Цитата(Сергей Гаврилов @ 21.1.2008, 16:57) Просмотреть сообщение

Еще один вопросик,
Стоит ли в Смарте ограничения на частоту обновления информации в тиковых графиках?


Никаких ограничений нет.

Немного уточним вопрос: какие данные используются для тикового графика (Last из таблицы котировок, или Price из таблицы "все сделки", или что-то другое)?


Из таблицы "Все сделки"

#47 Эдуард Полозков

Эдуард Полозков

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 99 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 03:17 PM

Цитата(Сергей Гаврилов @ 22.1.2008, 14:51) Просмотреть сообщение

Какой аналог ошибки 50290 во FrameWork?


К сожалению, в среде .NET COM-интерфейс не тестировался, поэтому не могу сказать.

#48 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 03:42 PM

Я сейчас делаю Chart, что бы в нем смотреть свои индикаторы. В основном меня интересуют тиковые графики. Хотелось бы, чтобы характер отрисовки максимально совпадал со Смартовским. Сейчас я решаю задачу с автомаштабированием по оси Y. Хотелось знать как это делается в Смарте. В частности, как калькулируются мах, мин шкалы при поступлении первого значения, а также при выходе за пределы предыдущих мах, мин (беруться ли новые мах, мин шкалы с запасом или точно соответствуют новым мах, мин значениям цены, если запас, то как он калькулируется) и т.п.

И вообще, в принципе, нельзя ли в рамках сом-библиотеки предложить компонет Chart в виде ActiveX или чего-то подобного?

#49 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 22 January 2008 - 06:49 PM

Цитата(Сергей Гаврилов @ 22.1.2008, 15:42) Просмотреть сообщение

Я сейчас делаю Chart, что бы в нем смотреть свои индикаторы. В основном меня интересуют тиковые графики. Хотелось бы, чтобы характер отрисовки максимально совпадал со Смартовским. Сейчас я решаю задачу с автомаштабированием по оси Y. Хотелось знать как это делается в Смарте. В частности, как калькулируются мах, мин шкалы при поступлении первого значения, а также при выходе за пределы предыдущих мах, мин (беруться ли новые мах, мин шкалы с запасом или точно соответствуют новым мах, мин значениям цены, если запас, то как он калькулируется) и т.п.

И вообще, в принципе, нельзя ли в рамках сом-библиотеки предложить компонет Chart в виде ActiveX или чего-то подобного?


Разглашение любых технологических сведений по SmartTrade запрещено, ибо они составляют коммерческую тайну.
Вопрос о развитии COM-библиотеки (создание готовых к использованию компонет) можно рассмотреть.


#50 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 23 January 2008 - 02:52 AM

Цитата(Андрей Осташов @ 22.1.2008, 18:49) Просмотреть сообщение

Цитата(Сергей Гаврилов @ 22.1.2008, 15:42) Просмотреть сообщение

Я сейчас делаю Chart, что бы в нем смотреть свои индикаторы. В основном меня интересуют тиковые графики. Хотелось бы, чтобы характер отрисовки максимально совпадал со Смартовским. Сейчас я решаю задачу с автомаштабированием по оси Y. Хотелось знать как это делается в Смарте. В частности, как калькулируются мах, мин шкалы при поступлении первого значения, а также при выходе за пределы предыдущих мах, мин (беруться ли новые мах, мин шкалы с запасом или точно соответствуют новым мах, мин значениям цены, если запас, то как он калькулируется) и т.п.

И вообще, в принципе, нельзя ли в рамках сом-библиотеки предложить компонет Chart в виде ActiveX или чего-то подобного?


Разглашение любых технологических сведений по SmartTrade запрещено, ибо они составляют коммерческую тайну.
Вопрос о развитии COM-библиотеки (создание готовых к использованию компонет) можно рассмотреть.

О, из стандартного алгоритма государственную тайну сделали.

#51 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 23 January 2008 - 10:48 PM

Как насчет примера кода работы с СОМ Smart Trade на С++ Builder?
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#52 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 26 January 2008 - 02:22 PM

Никак не получается к нему законнектится, не понимаю в чем дело?
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#53 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 26 January 2008 - 07:28 PM

Так можно поступить, создать объект и проверить подключение?
Ошибку выдает при запуске.

StServer* server1;
if (server1->IsConnected())
{

}
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#54 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 12:49 PM

Андрей,
у кого можно этот вопрос разузнать? Ни одно руководство по доступному не описывает как работать с COM из своей программы, тем более что у каждого COM свои особенности.
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#55 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 01:07 PM

Цитата(second @ 26.1.2008, 14:22) Просмотреть сообщение

Никак не получается к нему законнектится, не понимаю в чем дело?

А ты библиотеку зарегистрировал, помоему ее в Си нужно регить явным образом. Что типа:
#import "Библиотека.tlb" named_guids

#56 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 01:11 PM

Я-Я, насколько понимаю да. При компиляции ошибок не выдает, они появляются при работе программы когда начинается обработка этого кома. Вероятно я с ним не так работаю вообще, поэтому и прошу примерчик какой-нибудь наводящий от знатоков С++ билдера.
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#57 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 01:19 PM

Цитата(second @ 30.1.2008, 13:11) Просмотреть сообщение

Я-Я, насколько понимаю да. При компиляции ошибок не выдает, они появляются при работе программы когда начинается обработка этого кома. Вероятно я с ним не так работаю вообще, поэтому и прошу примерчик какой-нибудь наводящий от знатоков С++ билдера.

Еще момент из серии "не забудьте воткнуть вилку в розетку", а сам СмартТрейд ты запускаешь?

#58 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 03:14 PM

smile.gif Да
СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com

#59 Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 808 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 04:25 PM

Цитата(second @ 30.1.2008, 15:14) Просмотреть сообщение

smile.gif Да

Тогда нужно протереть экран монитора. biggrin.gif

#60 second

second

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 140 сообщений

Отправлено 30 January 2008 - 09:18 PM

Да, спасибо Сергей за поддержку, а создалось впечатление что сам собой в этой ветке общаюсь...

Наконец то заработало!!! Действительно совсем не так все писал до этого.
Теперь возник новый вопрос: Когда Смарт работает то все ОК, но если он вырубается или не запущен - мой клиент выдает ошибку критическую:
Access violation at address 10004DB8 in module 'stcln.dll'. Read of address 0000000C.
Происходит это на строке:
HRESULT hr=CoCreateInstance (CLSID_StServer, NULL, CLSCTX_SERVER, IID_IStServer, (void**)&pStServer);

Есть ли возможность обработать эту ошибку, а то какой-то неполноценный робот получается, я хочу чтобы он и бэкофис мне вел при отключенном Смарт Трейд?
С уважением,
Дмитрий

СДЕЛАЮ ТОРГОВОГО РОБОТА!
Напишу торгового робота по вашему алгоритму, недорого. Различные варианты. С++, HFT, обработка каждого тика, TSLab, WealthLab, SmartCom, Quik ... Возможно сотрудничество и совместная работа, готов рассмотреть варианты.
Почта: inthemiddleofthesouthpacific сабака gmail.com




Rambler's Top100 Яндекс.Метрика