8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года
Обучение и семинары

А вы знаете, что...

...в терминале SmartХ по каждому торговому инструменту может быть выведено более 30 показателей и идет on-line поток котировок с 17-ти различных торговых площадок?

Система Orphus

Фьючерсы на валютные пары с долларом


Фьючерсы на доллар – это один самых ликвидных активов. Этот срочный биржевой контракт активно используется не только для получения дохода от торговых операций, но и для хеджирования валютных рисков.

Страхование от резкого изменения курса доллара к рублю одинаково актуально и для иностранных инвесторов, и для российских участников внешнеэкономической деятельности. Управляющие портфелями ценных бумаг применяют фьючерсы и опционы на фьючерсы на доллар для снижения транзакционных издержек при работе с валютой, для проведения арбитражных операций между российскими биржами и западными валютными рынками, для клиринга внебиржевых сделок и др.

Фьючерсы на доллар к рублю, как и другие фьючерсы на валютные пары (например, доллар-евро), торгуются на срочном рынке (FORTS) Московской Биржи. За 2015 г. курс доллара вырос почти на 30%. При курсе 66,159 руб. за 1 доллар стоимость фьючерсов на доллар составляла в среднем 67 718 руб. за контракт SiZ5 (расшифровка тикера приведена ниже). В этот день, 2 октября 2015 г., было заключено максимальное число контрактов - 2 833 192 - общей стоимостью 192 317 072 960 руб. Для сравнения, максимальное число сделок по аналогичному фьючерсу на пару евро-рубль EuZ5 составило 226 522 (общий объём 17 024 713 954 руб.) за 7 декабря 2015 г. при курсе евро 74,729 руб. Купить фьючерсы, а также следить за изменением котировок на валютные пары можно с помощью удобного интерфейса программы SmartX (примеры графиков представлены ниже).

Фьючерсы на доллар-рубль (USD/RUR)

Описание фьючерсного контракта на доллар США (фьючерс на пару доллар-рубль)

Базовый актив дериватива

Курс доллара США к российскому рублю на день исполнения контракта

Объём одного контракта (лот)

1000 долларов США

Шаг цены

1 пункт = 1 рубль

Торговые сессии

10:00-18:45 (дневная), 19:00-23:50 (вечерняя)

Клиринг

18:45-19:00 (списание и начисление вариационной маржи)

Способ исполнения

Финансовые расчёты (беспоставочный)

Сроки / периодичность исполнения

Каждые три месяца: март, июнь, сентябрь, декабрь (15 число месяца (в редких случаях Биржа изменяет срок на 1-2 дня)

Последний торговый день

Дата исполнения контракта (если выпадает на выходной день, то предшествующий торговый день)

Дата экспирации

Рабочий день, следующий за последним днём торгов

Минимальный размер гарантийного обеспечения

Увеличивается Биржей при повышении волатильности

Например, 9 964 руб. для SiM6 (при этом цена фьючерсного контракта на доллар - около 87 889 руб.), 19 928 руб. для SiM7 (при этом цена фьючерсного контракта на доллар - около 96 567 руб.)

Код контракта

Si<мм><гг> (указывается месяц и год экспирации)

Например, Si-12.17 – фьючерс на доллар со сроком исполнения в декабре 2017 г.

Краткое обозначение контракта (тикер)

Si<м><г> (месяц и год указываются одним символом, при этом для названия месяца исполнения контракта используется буквенное обозначение: H – март, M – июнь, U – сентябрь, Z – декабрь)

SiZ7 – фьючерс на доллар со сроком исполнения в декабре 2017 г.

 

График фьючерса на доллар декабрь 2015

График 1. Котировки по фьючерсу на пару USD/RUR в декабре 2015 г.

Фьючерсы на евро-доллар (EUR/USD)

Описание фьючерсного контракта на валютную пару доллар-евро

Базовый актив дериватива

Курс евро в долларах США на день исполнения контракта

Объём одного контракта (лот)

1000 евро

Шаг цены фьючерсного контракта

0,0001 пункта = 8,41541 рубля (изменяется в зависимости от курса рубля)

Торговые сессии

10:00-18:45 (дневная), 19:00-23:50 (вечерняя)

Клиринг

18:45-19:00 (списание и начисление вариационной маржи)

Способ исполнения

Финансовые расчёты (беспоставочный)

Сроки / периодичность исполнения

Каждые три месяца: март, июнь, сентябрь, декабрь (15, 16 или 17 число месяца (устанавливается Биржей)

Последний торговый день

Дата исполнения контракта (если выпадает на выходной день, то предшествующий торговый день)

Дата экспирации

Рабочий день, следующий за последним днём торгов

Минимальный размер гарантийного обеспечения

Увеличивается Биржей при повышении волатильности

Например, 4 275,83 руб. для EDU6 (при этом стоимость фьючерса на валютную пару евро-доллар – около 1,0903 доллара США)

Код контракта

ED<мм><гг> (указывается месяц и год экспирации)

Например, ED-9.17 – фьючерс на валютную пару евро-доллар США со сроком исполнения в сентябре 2017 г.

Краткое обозначение контракта (тикер)

ED<м><г> (месяц и год указываются одним символом, при этом для названия месяца исполнения контракта используется буквенное обозначение: H – март, M – июнь, U – сентябрь, Z – декабрь)

EDU7 – фьючерс на валютную пару евро-доллар США со сроком исполнения в сентябре 2017 г.

 

График фьючерса на доллар-евро декабрь 2015

График 2. Котировки по фьючерсу на пару EUR/USD в декабре 2015 г.

Как купить фьючерсы на доллар, валютные пары

Открыть брокерский счёт → внести средства → начать торговать

Самый удобный и быстрый способ купить фьюрчесный контракт на валютные пары с долларом — воспользоваться торговым терминалом SmartX. Это бесплатная программа, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать котировки (т.н. «стакан»), строить графики (таймфрейм от 1 мин. до 1 года), настраивать риск-параметры своей торговли, настраивать алерты (варианты уведомлений: SMS, e-mail, звуковой сигнал, всплывающее окно) и мн.др.

Купить фьючерс на доллар-рубль в SmartX можно несколькими способами:

  1. Добавить тикер фьючерсов на USD/RUR в окно со списком котировок → выставить заявку двойным кликом мышки.
  2. Аналогично в окне графика стоимости фьючерса на валютную пару доллар-рубль.
  3. Чаще всего используется: открыть окно котировок («стакан») → отслеживать цены последних заключённых контрактов → купить или продать здесь же в один клик, как только Вы увидите необходимую Вам динамику.

Аналогично через SmartX можно купить фьючерс на доллар-евро, евро-рубль и другие валютные пары. Для удобства пользователя интерфейс программы показывает и тикер фьючерсов на USD/EUR (например, EDM7), и полный код контракта (ED-6.17), а также минимальную и максимальную цену, цену открытия и закрытия, размер гарантийного обеспечения и др.

Как считается цена и прибыль по фьючерсу на доллар

В первый день (начало обращения) цену срочного контракта назначает организатор торговли (Московская Биржа). В дальнейшем она изменяется под влиянием спроса и предложения. Разумеется, имеет значение курс валюты, политические и экономические новости.

Клиринг (списание и начисление вариационной маржи) происходит каждый рабочий день в 18:45 по московскому времени. Т.е. прибыль (или убыток) считается каждый день, а не в момент продажи актива.

Цена фьючерса назначается в пунктах. Стоимость одного пункта для валютных пар доллар-рубль и доллар-евро приведена в таблицах выше. Прибыль (вариационная маржа) рассчитывается клиринговым центром по следующей формуле:

 

ВМо = (РЦт – Цо) * W / R,

ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где

 

ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены (Курс доллара США используется с точностью, устанавливаемой ЦБ);
R – минимальный шаг цены.

 

Вариационная маржа округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.

Если вариационная маржа положительна, то она подлежит списанию с продавца и зачислению покупателю, а если отрицательна, то сумма, равная абсолютной величине рассчитанной вариационной маржи, подлежит списанию с покупателя и зачислению продавцу.

Интерфейс SmartX позволяет максимально удобно отслеживать изменение цены контракта: она отображается и в пунктах, и в рублях. Это особенно удобно при необходимости узнать цену фьючерса на евро-доллар, где 1 пункт = 1 доллар. Соответственно, отображаемая стоимость в рублях корректируется в зависимости от курса рубля.

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

199106 г. Санкт-Петербург, 26-я линия, В.О., д.15, корпус 2, офис 5.14

© 2000-2016 ITinvest онлайн брокер. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет