27 февраля ITinvest и «ФИНАМ» при поддержке Московской биржи провели III Всероссийскую конференцию по алгоритмической торговле. Более 200 участников, включая известных успешных инвесторов, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и активно оперирующих на рынке представителей отечественного алготрейдинга, собрались в конференц-зале отеля «Балчуг Кемпински Москва».

Подробный фотоотчет смотрите здесь. Загрузить презентации.

Начиналась конференция с приветственного слова организаторов, поблагодаривших участников и выразивших уверенность в росте числа алготрейдеров. Организаторы сделали краткий обзор рынка с фокусом на алгоритмическую торговлю, обозначив главные тенденции и перспективы этой отрасли.

В рамках первой части конференции «Алгоритмы и HFT-трейдинг», модератором которой стал управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Владимир Твардовский, эксперты рассказали о своих подходах к построению алгоритмов и торговых стратегий, определения справедливой цены инструментов, взаимодействия с инвесторами.

Руководитель отдела алгоритмической торговли АО «ФИНАМ» Алексей Афанасьевский рассказал об использовании вейвлетов в алгоритмической торговле. В своем выступлении Алексей подчеркнул, что использование вейвлетов способствует выделению и очистке интересующего таймфрейма, а также ранней идентификации рыночных событий.

Основатель компании ООО «Аист Инвест» Игорь Шепелев рассказал историю создания и развития своего бизнеса.

Следующий доклад начальника отдела моделирования и аналитики компании Allied Testing Ltd. Петра Гагаринова был посвящен способам прогнозирования цены фьючерсов на VIX. Петр поделился своей стратегией торговли спредом на паре фьючерсов: VIX Futures on CFE (VX) и S&P500 mini futures on cme globex (ES).

Последний доклад первой части был посвящен использованию метода главных компонентов при построении рыночно-нейтральных торговых стратегий. Спикером выступил стажер компании Basis Capital Никита Алексейчук, который в своем докладе уделил внимание факторной модели, основанной на корреляции активов на фондовом рынке, рассказал о методе главных компонент РСА.

Вторая часть конференции была посвящена теме «Soft&Hard для алгоритмической торговли и DMA-доступа». Модераторами выступили Юрий Маслов, управляющий директор, руководитель департамента по работе с профессиональными клиентами ITinvest, и Сергей Слукин, руководитель отдела DMA и алгоритмической торговли АО «ФИНАМ».

Открыл вторую секцию разработчик системы интернет трейдинга для торговли опционами и фьючерсами ПО Option-lab Сергей Елисеев. Он выступил с докладом, посвященным Алготрейдингу волатильности рынка, рассказал про новую версию софта Option lab 2.0 и обновление инструментов торговли волатильности.

Следующий доклад руководителя отдела DMA и алгоритмической торговли АО «ФИНАМ» Сергея Слукина был посвящен роли брокера при построении алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Сергей рассказывал о работе своего отдела, результатах работы за год существования и особенностях IT структуры в алгоритмической торговле.

Управляющий партнер компании Euphoria Fund и проекта Quanteon Андрей Черток свой доклад посвятил анализу платформы Quanteon для создания среднесрочных альф. Данная платформа предназначена для создания и тестирования торговых алгоритмов. На данном ресурсе каждый может попробовать свои силы в разработке алгоритмических торговых систем и выступить в роли количественного исследователя.

Следующий доклад был посвящен представлению платформы для создания торговых роботов под linux «Xroad». Совладелец компании и разработчик Данил Кривопустов рассказал о языках программирования, системе мониторинга, показал работу платформы на простых системах.

Юрий Басангов рассказал компании StockSharр, которая предлагает решение автоматизации полного цикла алготрейдинга, а также представил новый продукт – визуальный дизайнер торговых стратегий S#Designer.

Следующий докладчик – управляющий директор, руководитель департамента по работе с профессиональными клиентами ITinvest Юрий Маслов рассказал о программе ITinvest SmartCOM, которая предназначена для построения полноценных торговых роботов, общающихся напрямую с торговым сервером брокера, создания собственных торговых терминалов.

Коммерческий директор компании Netcope technologies Мартин Шибл рассказывал про FPGA технологию, преимуществами которой являются пониженная задержка электронных торгов, высокочастотная обработка и распознавание запросов, смарт-фильтрация трафика, комплекс встроенного микропрограммирования FPGA.

Следующий спикер – Светлана Старостина, руководитель управления технической поддержки МОЕХ рассказала о новых с точки зрения биржи в IT-индустрии и о планах на ближайший год

В заключение второй секции выступил основатель проекта SoftAlgoTrade Алексей Бондаренко. Алексей рассказал про полный цикл создания алгостратегии на примере стратегии черепах.

В заключительной части конференции ведущие алготрейдеры обсудили с представителями Московской биржи проблемы алгоритмической торговли и идеи по улучшению условий для алгоритмического и высокочастотного трейдинга в России.

Дата мероприятия:
27 февраля 2016 г., суббота

Место проведения:
г. Москва, ул. Балчуг, д.1.,
Отель «Балчуг Кемпински Москва»,
Конференц-зал «Владимир»


Организаторы


Генеральный спонсор


Генеральный
информационный партнер

Официальный медиапартнер

Информационные партнеры










 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика