Модельный портфель Сидора Кукуева
Модельный портфель Александра Потавина
| Открыта | Инструмент | Позиция | Цена покупки/продажи | Текущая цена | Кол-во | Текущая стоимость позиции | UN P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-08 18:44:00 | Лукойл | short | 1 645,30 | 1 625,05 | 164 | -266 508 | 3 321 |
| 2009-12-02 18:44:00 | Мосэнерго | long | 2,87 | 3,17 | 95 633 | 303 157 | 28 690 |
| 2009-12-01 18:44:00 | ГМК Норникель | long | 4 090,00 | 4 122,69 | 67 | 276 220 | 2 190 |
| 2009-12-01 18:44:00 | Сургутнефтегаз, ао | long | 26,90 | 26,40 | 10 508 | 277 422 | -5 243 |
| 2009-12-01 18:44:00 | Сбербанк | long | 71,11 | 76,21 | 3 931 | 299 582 | 20 048 |
| 2009-11-13 18:44:00 | Газпромнефть | long | 150,71 | 171,33 | 1 761 | 301 712 | 36 312 |
| 2009-11-06 18:44:00 | Мосэнерго | long | 2,60 | 3,17 | 99 100 | 314 147 | 56 685 |
| 2009-11-06 18:44:00 | ГМК Норникель | long | 3 898,97 | 4 122,69 | 65 | 267 975 | 14 542 |
| 2009-10-30 18:44:00 | Мосэнерго | long | 2,64 | 3,17 | 19 | 60 | 10 |
| 2009-09-29 18:44:00 | Сургутнефтегаз, ап | long | 11,24 | 13,57 | 21 001 | 285 026 | 48 974 |
| - | Cash | - | - | - | - | 269 588 | - |
| Итого по портфелю: | 2 328 380 | 205 529 | |||||
Модельный портфель Сидора Кукуева ведется с мая 2001 года на основе наших ежедневных рекомендаций. Первоначальная стоимость портфеля на 08.05.2001 года составляла 100 000 рублей.
Рекомендации на совершение операций по портфелю, публикуются нами ежедневно до начала открытия текущей торговой сессии. Цены, по которым мы проводим операции в портфеле Сидора Кукуева, приняты равными ценам закрытия текущей торговой сессии. Каждая новая позиция открывается на величину 10% от стоимости портфеля на предыдущую отчетную дату. Комиссионные брокера и биржи в расчет модельного портфеля не входят.
Т.е., если, например, на конец предыдущего дня модельный портфель "весил" 1 200 000 рублей, а сегодня мы имеем рекомендацию купить акции НК Лукойл, то будет куплено акций Лукойл на 120 000 рублей по ценам сегодняшнего закрытия с округлением количества акций до ближайшего целого лота. При этом допускается возможность открытия позиций на заемные средства.
Для включения в модельный портфель, нами выбрано 11 наиболее ликвидных акций Российского фондового рынка. На протяжении жизни модельного портфеля мы пересматривали этот список, добавляя одни бумаги и исключая другие.
Динамика портфеля показана на графике в сравнении с динамикой индекса РТС. Нормировка произведена на значение портфеля и индекса на начальную дату.
Текущее состояние портфеля отражено в таблице «Текущий портфель» и диаграмме отраслей.
Также приведена статистика по портфелю в сравнении с индексом РТС и список всех закрытых сделок (Закрытые позиции)
| Портфель | RTSI | |
|---|---|---|
| Сигма: | 25.71 % | 36.67 % |
| Средняя годовая доходность: | 39.53 % | 24.62 % |
| Альфа: | 0.14 % | 0 % |
| Бета: | 15.9 % | 100 % |
| Коэфф. Шарпа: | 0.9541 | 0.2623 |
| Год | Доходность портфеля | Доходность RTSI |
|---|---|---|
| 2001 | 31 % | 32 % |
| 2002 | 47 % | 40 % |
| 2003 | 50 % | 63 % |
| 2004 | 29 % | 3 % |
| 2005 | 99 % | 86 % |
| 2006 | 19 % | 60 % |
| 2007 | 12 % | 28 % |
| 2008 | 17 % | -73 % |
| 2009 | 104 % | 123 % |
© 1997-2010 ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством.
Данная информация не является предложением проводить операции на рынке ценных бумаг и не может рассматриваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в вышеприведенных материалах, а также за операции с упоминающимися ценными бумагами. ЗАО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию или исправлять возможные неточности.
