Пятничная коррекция на рынке фьючерсов на индекс РТС переросла в очередной набор длинных позиций
В пятницу американские биржевые индексы завершили торги в разнополярных областях, оставшись вблизи нулевых отметок. Так инвесторы отреагировали на статистику по ВВП США и массовое понижение кредитных рейтингов ряда европейских стран. Согласно первичной оценке рост американской экономики в 4-м квартале составил +2,8% г/г, что оказалось лучше роста в 3-м квартале (+1,8%), но чуть хуже прогноза 3,0%. За этот отчетный период потребительские расходы выросли на +2,0% г/г, что также оказалось лучше, чем данные за 3-й квартал (+1,7%). Январский индекс потребительских настроений, рассчитанный Мичиганским университетом, составил 75,0 п. (прогноз: 73,9 п.) – максимальный уровень с февраля 2011 г. В пятницу вечером агентство Fitch понизило рейтинг Италии (до «А-»), Испании (до «А»), Бельгии (до «АА»), Словении (до «А») и Кипра (до «ВВВ-»). Прогноз по всем рейтингам «Негативный». Фондовые и валютные рынки почти не отреагировали на эту новость, поскольку агентство еще в декабре сообщило о своем намерении понизить рейтинги.Основное влияние на валютный рынок должно оказать подписание соглашения Греции и PSI по реструктуризации госдолга. Доходности по новым греческим облигациям составят 3,7%-3,8%, а сам процесс урегулирования может завершиться, возможно, уже на этой неделе. Пара EUR/USD в понедельник утром торгуется на отметке 1,3180. В первый день торгов после продолжительных праздников (Новый год по восточному календарю) китайский рынок акций торгуется в зоне незначительного минуса: Shanghai Comp -0,63%. Израильский рынок акций в ходе торгов в воскресенье также показал небольшой минус: Tel Aviv 25 -0,84%. Цены на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются возле уровня $111/барр., что примерно соответствует средним пятничным уровням. Открытие торгов в понедельник на наших биржах мы ожидаем увидеть в зоне незначительного снижения. Внешний фон умеренно негативный. Наличие близких уровней поддержки означает, что игроки попробуют остановить снижение, чтобы на них попробовать восстановить позиции и затем продолжить набор высоты. А пока индекс ММВБ в пятницу завершил торги ниже верхней границы своего нисходящего тренда (1520 п.) начатого в апреле 2011 года. Пятничная коррекция на рынке фьючерсов на индекс РТС переросла в очередной набор длинных позиций. Выше уровня 158 тыс. п. стопов не оказалось, а фьючерс устойчиво торгуется в контанго. Хотя мы и не исключаем усиления снижения на нашем рынке ближе к вечеру, краткосрочных задергов вверх с таким настроем игроков нам сегодня не избежать.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 565,82 |
-0,46% |
4,64% |
13,31% |
-18,08% |
Индекс ММВБ |
1 508,04 |
-0,44% |
1,13% |
7,55% |
-13,90% |
FTSE |
5 733,45 |
-1,07% |
0,09% |
2,89% |
-3,88% |
S&P 500 |
1 316,33 |
-0,16% |
0,07% |
4,67% |
1,29% |
Dow Jones Avg. |
12 660,46 |
-0,58% |
-0,47% |
3,63% |
5,59% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Северсталь-авто |
11,6325 |
6,62% |
19,92% |
-43,26% |
ТГК-3 |
0,0583 |
2,48% |
-2,82% |
-39,89% |
Сбербанк |
2,9963 |
0,55% |
33,17% |
-20,35% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Башнефть |
49,5000 |
-1,98% |
19,28% |
-13,16% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 016,61 |
0,16% |
10,94% |
-10,97% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 252,97 |
-0,75% |
15,08% |
-11,31% |
Индекс MSCI RUSSIA |
841,57 |
-0,46% |
14,23% |
-15,28% |
Индекс MSCI INDIA |
420,31 |
2,55% |
21,13% |
-15,95% |
Индекс MSCI CHINA |
59,11 |
0,24% |
11,88% |
-11,48% |
Основные индикаторы
Commodities
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 525,00 |
-0,76% |
3,71% |
12,17% |
-10,55% |
Цинк, $/t |
2 150,00 |
-2,49% |
6,81% |
16,53% |
-8,67% |
Никель, $/t |
21 700,00 |
0,46% |
6,11% |
15,98% |
-18,48% |
Олово, $/t |
24 400,00 |
1,65% |
11,67% |
27,08% |
-17,71% |
Алюминий, $/t |
2 266,00 |
-0,48% |
2,21% |
12,18% |
-8,33% |
Свинец, $/t |
2 295,00 |
-1,29% |
5,08% |
12,78% |
-5,85% |
Серебро, $/oz |
33,92 |
1,35% |
5,39% |
21,81% |
21,22% |
Золото, $/oz |
1 739,07 |
1,07% |
4,35% |
11,22% |
30,10% |
Нефть Brent, $/bbl |
110,72 |
0,41% |
0,99% |
2,92% |
12,35% |
Нефть Urals, $/bbl |
110,74 |
0,97% |
2,01% |
4,78% |
15,63% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,740 |
0,00% |
0,00% |
20 632 |
41 092 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Башнефть |
BANE |
49,500 |
-1,98% |
0,00% |
99 625 |
8 423 |
|
Газпром |
GAZP |
6,150 |
0,00% |
0,00% |
123 000 |
145 592 |
|
Лукойл |
LKOH |
58,000 |
0,00% |
0,00% |
290 000 |
49 333 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,700 |
0,00% |
0,00% |
444 754 |
38 561 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,611 |
0,00% |
0,00% |
139 650 |
4 706 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
2,48% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,024 |
0,00% |
0,00% |
8 043 |
1 442 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Ростелеком |
RTKM |
4,909 |
0,00% |
0,00% |
22 960 |
14 449 |
|
Машиностроение |
|||||||
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Северсталь-авто |
SVAV |
11,633 |
6,62% |
0,00% |
5 525 |
399 |
|
Металлургия |
|||||||
НЛМК |
NLMK |
2,000 |
0,00% |
0,00% |
20 000 |
11 986 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
Северсталь |
CHMF |
13,775 |
0,00% |
0,00% |
25 139 |
13 881 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
19,575 |
0,00% |
0,00% |
130 604 |
465 |
|
Сбербанк |
SBER |
2,996 |
0,55% |
0,00% |
845 446 |
64 681 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
41,000 |
0,00% |
0,00% |
20 500 |
6 220 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
54,000 |
0,00% |
0,00% |
27 000 |
2 041 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,893 |
0,00% |
0,00% |
62 510 |
141 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Магнит |
MGNT |
107,550 |
0,00% |
0,00% |
78 404 |
9 569 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,350 |
0,00% |
0,00% |
211 750 |
2 020 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
121,520 |
0,84% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
187,140 |
1,16% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,400 |
-4,76% |
14,61 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,250 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
34,620 |
-0,77% |
5643,44 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,700 |
0,00% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
21,150 |
-3,20% |
3 6418,78 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,222 |
-0,57% |
1489,58 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,045 |
-4,26% |
16,42 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,600 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
0,00% |
2,16 |
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
58,450 |
0,43% |
9 7732,26 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
44,265 |
-0,01% |
470,71 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
58,670 |
0,81% |
1605,12 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,690 |
-0,30% |
8 9824,47 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,515 |
-1,65% |
2,50 |
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,500 |
-1,25% |
4,50 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,100 |
1,56% |
4 4600,72 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,420 |
0,52% |
197,03 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,700 |
-0,24% |
208,52 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
134,000 |
2,29% |
6 0854,73 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
5,925 |
4,13% |
5,85 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,130 |
-0,57% |
37 9630,00 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
-10,71% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
29,650 |
0,95% |
358,84 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,375 |
1,70% |
||
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,925 |
0,40% |
49,75 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,929 |
-2,85% |
||
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,510 |
-2,11% |
18,59 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
5,910 |
-1,01% |
1079,93 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,250 |
-1,39% |
6,83 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,070 |
-0,15% |
5681,23 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,486 |
2,43% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
4,191 |
-2,53% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
22,110 |
0,44% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
260,000 |
0,00% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,350 |
-0,29% |
6560,39 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,653 |
-1,00% |
6 7060,21 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
16,000 |
-24,53% |
4,26 |