В прошлом обзоре мы открывали позицию на новогодние выходные. Цена в итоге открылась ростом, что для позиции было нейтральным сценарием. Мы ничего не потеряли, но и толком не заработали. Чтож, попробуем ещё раз поймать птицу за хвост )

Текущая ситуация на часовом графике по фьючерсу на индекс РТС выглядит следующим образом:

___________________________________________________________________________

1) Цена двигается в рамках восходящей формации.

2) Сейчас мы подошли к уровню поддержки.

3) При отбое от уровне поддержки цель лежит в район 169000-170000 пп.

4) При пробое уровня цена может пройти вниз на ширину канала. Цель: 157000-155000 пп.

5) Возможно мы закроем разрыв цены в районе 153000-152000 пп.

___________________________________________________________________________

Т.е. имеем прогноз, что цена в ближайшее время уйдёт с этого уровня. Причём движение будет не очень большим. Значит нам нужна позиция, которая имеет положительный профиль на росте и на падении, при этом нужна высокая гамма, т.к. мы не предполагаем широкого движения.

Я опять обратился к вариации "птички":

1) Гамма позиции очень высокая, что делает зону убытка очень компактной - достаточно преодолеть один страйк для получения профита.

2) При падении вега позиции станет отрицательной, но учитывая очень близкий срок экспирации, волатильность будет слабо влиять на результат.

3) Предполагается два сценария удержания позиции:

          а)   Если после 8 февраля позиция окажется в отрицательной зоне, я закрою её с убытком.

          б)   Если после 8 февраля позиция будет в зоне прибыли, я предполагаю её держать дополнительные 3-4 дня.

4) Таким образом, соотношение потенциальной прибыли и убытка становится более привлекательным.

5) Ниже 152000 пунктов я скорее всего не буду удерживать позицию, т.к. она начнёт быстро набирать положительную дельту.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных