Идея на новогодние праздники

Прошлая идея по продаже диапазона оказалась успешной. Цена закрылась в зоне максимальной прибыли по позиции.

Сегодня будем рассуждать уже о варианте позиции на новогодние каникулы. Что я предлагаю:

Я предлагаю построить календарный спрэд на put-опционах. Разница в их волатильности почти не существенная, но лично я ставку делаю на разницу в тетте. Впереди 10 не торговых дней - это очень большой соблазн ))

РИСКИ

Позицию нельзя назвать безопасной. Перечислю события, которые приведут к убытку по этой конструкции:

- Резкий рост волатильности по январским опционам и падение волатильности по мартовским.

- Отсутствие ликвидности в мартовской опционной серии

- Резкое снижение ниже уровня 125000 - 120000 пунктов

- Технический сбой на бирже :) 

________

В общем принимайте решение - я думаю с помощью тетты у нас вновь получиться обыграть рынок. Аминь ...