Не буду долго разглагольствовать, просто опишу как всё было ...
День скальпера
Сегодня мы сходили на вторую планку = 150000 пунктов. Ожидаемая волатильность выросла до экстремальных 90-100 пунктов! Я не мог пропустить этот пир и решил рискнуть ...
Дальше дело пошло очень неудачно - в моменте волатильность ещё выросла и убыток сразу стал - 4000 рублей (1% от депо). В этот момент начал жалеть о своей затее ...
Правда очень быстро цена развернулась и я решил нарастить позицию - тупо разбавил в цене проданные путы:
Ну и тут началось самое интересное ))) Волатильность с 90 пунктов начала сползать:
После непродолжительного роста в район 158000 пунктов, я решил выравнивать по дельте данную конструкцию:
Получилась шикарная зона безубытка: 140000 - 180000 пунктов. Посмотрел в моменте - ГО позиции 3%! от депо всего ... Решил не "лошиться" )) Увеличил риск :
Добавил короткий стренгл с более узкими страйками в количестве 5 штук. Идея была простая - волатильность под 100!
Далее, помня о планках, которые срывало в последние дни неоднократно, решил долго не играть с этой идеей и зафиксировать прибыль. Волатильность спустилась прилично. Выставил лимитник по сентябрьскому путу и стал ждать ... В итоге закрыл эту ногу и ликвидировал хеджирующий фьючерс:
Ну и далее дождался ликвидации августовских контрактов:
Итоги
Удалось заработать на снижении 20! пунктов волатильности почти 6% от депозита.
Результатом доволен, поскольку был чёткий план и я его выполнил, удалось воспользоваться сильным стрессом на рынке.