8 800 200 32 35
  • Лицензированный брокер с 2000 года

Нейтрализовал позицию

Немного продал фьючерсов и июльских колов, чтобы привести позицию к равновесию

Дмитрий Солодин

28 июн 2011 в 20:29:00 Просмотров: 8280

Не прошло и суток, как я построил позицию, но я её уже видоизменил indecision

Давайте по-порядку:


1) С утра произошёл пробой сопротивления и я ожидал движения в район 186000 пунктов. Я то думал цена будет идти туда вяло и рывками, а произошло всё за одну сессию. 

2) Теперь мы на сопротивлении и мне нужно предпринять какие то действия, чтобы сохранить полученное преимущество.

3) Можно конечно зафиксировать профит в 8000 рублей - но это не есть цель данной сделки. Я только начал строить позицию и уходить в тень пока рановато.

4) Я принял решение: привести к полной нейтральности мой портфель. Я не знаю, куда цена пойдёт дальше - может пробить локальное сопротивление 186000 пунктов и уйти выше, может отбиться от уровня и пойти в обратном направлении. Восходящего тренда пока не сформировано на часовике, буду ставить на консолидацию и волатильность в текущем диапазоне.


Что именно и зачем?

Для нейтрализации портфеля я выбрал опционы кол ближней серии и фьючерс на индекс РТС.

поза

Теперь пояснения почему такое решение:

1) Я не люблю воевать с теттой, поэтому предпочитаю "продавать время". Июльская серия сейчас имеет максимальный временной распад и их включение в портфель увеличила тетту позиции = сейчас это примерно 1240 в день.

2) CALL190000 июльской серии имеет высокий ОИ. Предполагаю, что за этот уровень будет борьба и без боя его не сдадут - значит у меня будет время и ликвидность чтоб свалить с этого контракта если запахнет жаренным ... angry

3) Ну и главный секрет выбора этих страйков (граали только для читателей этой рубрики wink) - волатильность.

Смотрим на график:

ртс

Сейчас точки безубыточности (неслучайно enlightened ) оказались на уровне 178000 - 196000 пунктов. На недельном графике видно, что средняя волатильность РТС = 80 пунктов в неделю. Текущее положение = 1875 пунктов. Откладываем норму волатильности от этой точки и получаем диапазон = 1795 - 1955 пунктов. Т.е., даже если от текущей точки пойдёт отклонение на недельную норму волатильности, то позиция всё равно останется в плюсе. Вот такое вот роллирование получилось удачное.


Что дальше?

Ну раз риск теперь практически равен нулю, то стоит задуматься об увеличении позиции - наращивать! Только вперёд ))

Узнать, что происходит с позицией, можно в реальном времени. Подписывайтесь на услугу ИКО.

Для "неклиентов" (а пора бы уже и задуматься wink ими стать...) я буду писать с небольшой задержкой в комментариях к этой статье. Прошу быть активными - комментируйте, спрашивайте, отвечайте = самых активных ждёт приятный бонус. Какой именно? .... об этом в следующих постах.

adios cool



Система Orphus

Сегодня читают

21 сен 2018 ЦБ обещал не возобновлять валютные покупки до конца года
20 сен 2018 Укрепление рубля против доллар и евро: до 65 рублей за доллар и 76 рублей за евроУровень волатильности на развивающихся рынках снижается
20 сен 2018 Привлекательность российских евробондов на фоне санкционных рисков. Сравнительный анализ от ITI CapitalС начала прошлой недели мы наблюдаем тактический рост перепроданных активов развивающихся рынков, в частности России и Турции.
20 сен 2018 The View From The TowerВ среду рынки США демонстрировали смешанную динамику, S&P 500 (+3,64, 0,13%) и Dow Jones (+158,8, 0,61%) выросли из-за повышения доходностей US Treasurys, что в значительной степени поддержало акции финансового сектора.
20 сен 2018 Бюджет ждёт рост дивидендов Сбербанка на 55%Американские индексы завершили среду в плюсе, кроме высокотехнологичного NASDAQ.

Отзывы и комментарии

Система Orphus

Заполните заявку и откройте брокерский счет

Проведём бесплатную консультацию с финансовым экспертом в офисе или по телефону
8 800 200 32 35





я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных рассылок




123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12

© 2000-2018 ITinvest онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам ITinvest для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь

Войти в личный кабинет