Нейтрализовал позицию

Не прошло и суток, как я построил позицию, но я её уже видоизменил 

Давайте по-порядку:

1) С утра произошёл пробой сопротивления и я ожидал движения в район 186000 пунктов. Я то думал цена будет идти туда вяло и рывками, а произошло всё за одну сессию. 

2) Теперь мы на сопротивлении и мне нужно предпринять какие то действия, чтобы сохранить полученное преимущество.

3) Можно конечно зафиксировать профит в 8000 рублей - но это не есть цель данной сделки. Я только начал строить позицию и уходить в тень пока рановато.

4) Я принял решение: привести к полной нейтральности мой портфель. Я не знаю, куда цена пойдёт дальше - может пробить локальное сопротивление 186000 пунктов и уйти выше, может отбиться от уровня и пойти в обратном направлении. Восходящего тренда пока не сформировано на часовике, буду ставить на консолидацию и волатильность в текущем диапазоне.

Что именно и зачем?

Для нейтрализации портфеля я выбрал опционы кол ближней серии и фьючерс на индекс РТС.

Теперь пояснения почему такое решение:

1) Я не люблю воевать с теттой, поэтому предпочитаю "продавать время". Июльская серия сейчас имеет максимальный временной распад и их включение в портфель увеличила тетту позиции = сейчас это примерно 1240 в день.

2) CALL190000 июльской серии имеет высокий ОИ. Предполагаю, что за этот уровень будет борьба и без боя его не сдадут - значит у меня будет время и ликвидность чтоб свалить с этого контракта если запахнет жаренным ... 

3) Ну и главный секрет выбора этих страйков (граали только для читателей этой рубрики ) - волатильность.

Смотрим на график:

Сейчас точки безубыточности (неслучайно  ) оказались на уровне 178000 - 196000 пунктов. На недельном графике видно, что средняя волатильность РТС = 80 пунктов в неделю. Текущее положение = 1875 пунктов. Откладываем норму волатильности от этой точки и получаем диапазон = 1795 - 1955 пунктов. Т.е., даже если от текущей точки пойдёт отклонение на недельную норму волатильности, то позиция всё равно останется в плюсе. Вот такое вот роллирование получилось удачное.

Что дальше?

Ну раз риск теперь практически равен нулю, то стоит задуматься об увеличении позиции - наращивать! Только вперёд ))

Узнать, что происходит с позицией, можно в реальном времени. Подписывайтесь на услугу ИКО.

Для "неклиентов" (а пора бы уже и задуматься  ими стать...) я буду писать с небольшой задержкой в комментариях к этой статье. Прошу быть активными - комментируйте, спрашивайте, отвечайте = самых активных ждёт приятный бонус. Какой именно? .... об этом в следующих постах.

adios