The View From The Tower

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

В США отчитываются Helios & Matheson, National Vision, Arlo Tech, Home Depot, Tapestry и Agilent Tech.

В Европе довольно тихий день в плане отчётов, в Германии отчитается K-Plus-S. Ожидается отчёт TenCent Holdings в Гонконге.

Основные новости.

Саудовская Аравия сократила нефтедобычу в июле несмотря на обещание увеличить производство.
Корейские лидеры встретятся в Пхеньяне.
Банк Англии начинает поиски нового главы (срок Марка Карни оканчивается в июне 2019)

Прошедший день...

Акции.

Американские индексы упали вчера, так как беспокойства по поводу ситуации в Турции сохранялись на мировых рынках, S&P 500 и Dow Jones упали четвертую сессию подряд. Акции финансового сектора приняли основную тяжесть кризиса в Турции, акции ведущих компаний Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase и Citigroup закрылись в минусе на от 0,8% до 2,2%. Центральный банк Турции пообещал поддержать свою валюту, но это не особо успокоило инвесторов, лира уже упала на 40% против USD в этом году. Несколько заметных новостей в технологическом секторе, акции Apple достигли рекордного уровня, ралли, вызванное отчетностью, подняло компанию, чья капитализация уже 1 трлн долл., до максимума почти в 211 долл., прежде чем закрытая в плюсе на 0,65% на уровне 208,87 долл., в то время как Amazon пробил новый максимум в 1925 долл., прежде чем закрыться чуть ниже максимума, однако всё же добавив более 0,5%. Dow закрылся на 125,44 пункта ниже на отметке 25187,7, S&P 500 снизился на 11,35 пункта, закрывшись на отметке 2821,93, в то время как Nasdaq100 завершил день всего на 7,135 пунктов ниже на отметке 7401,169 после положительной торговой динамики большую часть дня, чему способствовала сильная динамика в начале сессии Apple и Amazon, и подобных.

Азиатские акции восстанавливаются после вчерашней слабости, за исключением Китая и Гонконга, где Hang Seng снизился примерно на 1%, к закрытию лидером снижения стали акции IT-сектора. Индекс находится недалеко от минимумов 2 августа. Акции материкового Китая показали не намного лучшую динамику, Shanghai Composite снизился чуть более 0,5% и угрожает возобновить свой широкий нисходящий тренд. Напротив, Nikkei показал сильное ралли, так как йена скорректировала часть вчерашнего роста, каждый сектор торговался в плюсе, индекс закрыл гэп после вчерашнего падения. Австралийские акции также демонстрировали хорошие результаты, ASX200 рос и тестировал многолетние максимумы. Фьючерсы на американские индексы торгуются выше, Mini S&P поднялся на 9,5 пункта, Mini Dow вырос на 80 пунктов выше, Mini Nasdaq на 33 пункта.

Гособлигации США.

US Treasurys ослабили позиции по сравнению с предыдущим днём по мере того, как стабилизировались глобальные валютные рынки, также ослабла йена. 2-летний фьючерс снижается, обновляя вчерашний внутридневной минимум, кривая выравнивается по всем направлениям. Кривая 2-10-летних бумаг уменьшилась на 0,5 б.п. до 25,8 б.п., в то время как кривая 5-30-летних бумаг снизилась на 0,7 б.п. до 28,9 б.п. с двухмесячного максимума. 10-30-летняя кривая снизилась вслед за дневным ростом 30-летних облигаций. Сентябрьские фьючерсы на Eurodollar оставались в плюсе даже тогда, когда более долгосрочные контракты были распроданы по мере того, как рынки слегка повышают ожидания относительно цикла повышений ставок. Доходности бумаг составляют: 2-летние: 2,621%, 5-летние: 2,758%, 10-летние: 2,884%, 30-летние: 3,049%.

Нефть.

Краткосрочный прогноз на нефть стабилизировался по мере того, как вчерашняя волна продаж на фоне новостей восстановилась к закрытию, и сегодня цены остаются стабильными. Ожидания по увеличению запасов сырой нефти и данные, показывающие рост добычи ОПЕК, способствовали снижению Brent до 71,04 долл., прежде чем он закрылся без изменения, в настоящее время бенчмарк торгуется на отметке 72,83 долл. Движение означало, что ценам не удалось закрыться выше минимумов 18 июля. WTI продемонстрировал аналогичную динамику цен (последний раз торговался на отметке 66,77 долл.), восстановление в конце дня поддержало тенденцию к повышению от февральских минимумов. Тем не менее, пробой выше их соответствующих 55-дневных средних необходим как для Brent, так и для WTI, чтобы сдвинуть прогноз в «бычий» тренд.

Золото.

Спот-цены на золото вчера пробили вниз уровень поддержки, сегодняшний небольшой отскок мало что изменил в «медвежьих» настроениях. Золото торгуется на отметке 1195,7, также обновив минимумы марта 2017 г. во время вчерашнего снижения. Цены продолжают «ловить» справедливую стоимость металлов на основе исторических отношений с реальными доходностями США и товарным комплексом, однако данные драйверы способствуют дальнейшим снижениям. «Быкам» нужно восстановить отметку 1206,0 долл., чтобы остановить нисходящий тренд и пробить выше 21-дневную среднюю, чтобы перейти к какому-либо восстановлению, которое пока маловероятно. Декабрьские фьючерсы немного опережают тренд, торгуясь на 3 долл. выше, но всё же со слабой динамикой.

Валюта.

USD / JPY сегодня показал основную динамику, пара переместилась выше 55-дневной средней, чтобы протестировать нисходящий тренд с максимума 3 августа. Закрытие выше отметки 111,00 предполагает «бычий» разворот. Движение выше в паре USD / JPY было в большей степени из-за йены, чем под влиянием пар йены или общим ростом доллара. Доллар торговался практически без изменений относительно EUR, GBP, AUD и NZD, которые торгуются в середине диапазонов понедельника. Кризис валют развивающихся рынков, по всей видимости, стабилизировался, на фоне чего рынки будут больше ориентироваться на фундаментальные показатели, а не на риск.

Контакты:

Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.

Для информации по ITI ETF: Элио Манка.

Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.

Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.